Чл. 163е

Чл. 163е.(Нов - Решение № 497-ЦД от 27.04.2023 г. по Протокол № 9 от 18.04.2023 г., в сила от 12.05.2023 г.) (1) Механизмът на работа при отразяване на сделките, сключени чрез T2S, включва:

1. механизъм на директно/пряко отразяване, при който се използва DVP - Модел 1 - сетълмент от вид доставка срещу заплащане, при който трансферът на финансови инструменти и парични средства се осъществява едновременно на брутна база.

В инструкцията за сетълмент участниците по съответната сделка посочват дали да бъде пряко изпълнена в T2S. Това обстоятелство следва да е потвърдено двустранно от съответните участниците. Инструкциите се изпращат незабавно след стартиране на системния ден в деня на приключване на сделката.

1. механизъм на общо (споделено отразяване), при който се използва DVP - Модел 2 - сетълмент от вид доставка срещу заплащане, при който трансферът на финансови инструменти се извършва на брутна база, а трансферът на парични средства на нетна база.

ЦД обработва получените инструкции в съответствие с графика на системния ден и на база на формираните нетни позиции генерира инструкции към T2S. (2) Плащанията по сделките се извършват в съответствие с правилата за работа на T2S, като дължимите от участниците суми следва да са на разположение по техните парични сетълмент сметки, както следва:

1. DVP - Модел 1 - веднага след започване на системния ден на приключване на сделката;
2. DVP - Модел 2 - не по-късно от един час преди първата системна обработка в СКС в деня на приключване на сделката.

(3) Сетълментът на сделките се извършва в T2S, след което незабавно се отразява по сметки на участниците в СКС. (4) Инструкциите за извършване на операции се подават и обработват по реда на оперативните правила за работа на СКС. Изпълнението на инструкциите за DVP - Модел 1 е с приоритет пред инструкциите за DVP - Модел 2. (5) Отразяване на произтичащите от сделките промени в собствеността в ЦРЦК се извършва по реда на настоящия правилник. ЦД отразява всяка промяна, настъпила след обработка на изпратените от него инструкции, след получаване на потвърждение от T2S за успешно извършено прехвърляне и/или друга операция. (6) ЦД изпраща инструкции към T2S, когато предварителната обработка в СКС е установила, че изпълнението на тези инструкции е възможно. В случаите, когато поради липса на финансови инструменти и/или парични средства или поради друга причина, изпълнението на нареждането от съответните членове не би било възможно в T2S, ЦД отлага изпращането на инструкцията към T2S, независимо дали е за директно или споделено отразяване. (7) Инструкции, по които насрещна страна е директен участник в T2S, който е изпратил своята част направо в T2S, се изпълняват само директно с директно отразяване. (8) Директните участници в T2S могат да изпращат инструкции директно в T2S или чрез СКС. (9) Членовете на ЦД, които не са директни участници в T2S изпращат инструкции чрез СКС.