Чл. 29

Член 29 (Член 17, параграф 2 от Директива 2014/65/ЕС) Влизане в сила и прилагане Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Той се прилага от 3 януари 2018 г. Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки. Съставено в Брюксел на 19 юли 2016 година. За Комисията Председател Jean-Claude JUNCKER

31.3.2017 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 87/433 Критерии, които следва да бъдат отчетени в самооценката на инвестиционния посредник, както е посочено в член 9, параграф 1 ПРИЛОЖЕНИЕ I

1. При анализа на естеството на стопанската дейност, инвестиционният посредник в зависимост от случая взема под

внимание следното: а) регулаторния статут на посредника и, когато е приложимо, на неговите клиенти за ПЕД, включително регула­ торните изисквания, които се прилагат към него като инвестиционен посредник съгласно Директива 2014/65/ЕС, и други приложими регулаторни изисквания; б) ролята на посредника на пазара, включително дали е маркет-мейкър и дали изпълнява нареждания на клиенти или по-скоро само сделки за собствена сметка; в) равнището на автоматизираност на търговията и на други процеси или дейности на предприятието; г) видовете и регулаторния статут на инструментите, продуктите и класовете активи, с които посредникът търгува; д) видовете стратегии, които използва посредникът, и рисковете, включени в тези стратегии за управление на собствения риск и за коректното и надлежното функциониране на пазарите; предприятието взема предвид по- специално естеството на тези стратегии, като например поддържане на пазара или арбитраж, и дали тези стратегии са дългосрочни или краткосрочни, насочени или ненасочени;

е) чувствителността към латентност на фирмените стратегии и дейности по търгуване с финансови инструменти; ж) вида и регулаторния статус на местата на търговия и достъпа до пулове на ликвидност, както и по-специално дали търговската дейност на тези места на търговия и други пулове на ликвидност е „на светло“, „на тъмно“ или представлява част от извънборсовата търговия; з) решения за свързаност на посредника и дали той получава достъп до местата на търговия като член, като клиент на ПЕД или като доставчик на ПЕД; и) степента, в която посредникът разчита на трети страни за разработването и поддръжката на неговите алгоритми или системи за търговия и дали тези алгоритми или системи за търговия са разработени от самия от него, съвместно с трета страна или са закупени от, или са възложени за разработване от трета страна; й) чия собственост е посредникът, неговата структура за управление, организационна и оперативна структура, дали посредникът е дъщерно дружество, събирателно дружество, публично дружество или друг тип дружество;

к) управлението на риска от страна на посредника, спазването на правилата, одитната структура и организация; л) датата на учредяване на предприятието и нивото на опита и компетентността на персонала и дали то е създадено наскоро.

1. При анализа на мащаба на стопанската дейност, инвестиционният посредник в зависимост от случая взема под

внимание следното: а) броя на алгоритмите и стратегиите, които се прилагат успоредно; б) броя на търгуваните отделни инструменти, продукти и класове активи; в) броя на търговските секции и отделни търговски идентификатори на физическите лица и алгоритми, отговарящи за изпълнението; г) капацитета на обема на съобщенията и по-специално броя на нарежданията, които са били подадени, коригирани, анулирани и изпълнени; д) паричната стойност на брутните и нетните си позиции в рамките на деня и овърнайт; е) броя на пазарите, до които е осъществен достъп в качеството на член или участник или чрез ПЕД; ж) брой и размер на клиентите на посредника и по-специално на клиентите на посредника във връзка с ПЕД;

з) броя на съвместно ползваните сайтове или хостинг сайтове в тясна връзка с борсовия сървър, с които посредникът има връзка; и) капацитета на инфраструктурата за свързаността на посредника;

L 87/434 BG Официален вестник на Европейския съюз 31.3.2017 г. й) броя на клиринговите членове или членството на посредника в ЦК; к) размер на посредника от гледна точка на броя на търговците и служителите във фронт-офис, бек-офис и мидъл- офис, наети на работа като еквивалент на пълно работно време; л) броя на офисите на посредника; м) брой на държавите и регионите, в които предприятието извършва дейности по търгуване с финансови инструменти; н) годишни доходи от заплати и печалби.

1. При анализа на сложността на стопанската дейност, инвестиционният посредник в зависимост от случая взема под

внимание следното: а) естеството на стратегиите, следвани от посредника или от неговите клиенти, доколкото тези стратегии са известни на посредника, и по-специално, дали тези стратегии предполагат алгоритми за иницииране на нареждания, свързани с корелирани инструменти или с няколко места на търговия или с пулове за ликвидност; б) алгоритми на посредника по отношение на кодирането, ресурсите, от които зависят алгоритмите, взаимозависи­

мостта, и изключенията от правилата, съдържащи се в алгоритмите или по друг начин; в) системите за търговия на инвестиционния посредник на фона на разнообразието от системи за търговия и степента, в която посредникът упражнява контрол, адаптира, изпитва, настройва и прави преглед на системите за търговия; г) структурата на дружеството по отношение на собствеността и управлението и неговата организационна, експлоата­ ционна, техническа, физическа или географска структура; д) разнообразието на свързаността на посредника, технологиите или клиринговите решения; е) разнообразие на физическата инфраструктура за търговия; ж) степента на възлагане на дейности на външни изпълнители, предприети или предлагани от посредника, и по- специално, когато основни функции се възлагат на подизпълнители; з) доставянето или използването на ПЕД от страна на посредника, дали става въпрос за спонсориран достъп, както и условията, при които ПЕД се предлага на клиентите; както и и) скоростта на търговия на посредника или неговите клиенти.

31.3.2017 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 87/435 ПРИЛОЖЕНИE II Съдържание и формат на записите на нареждания, както е посочено в член 28 Таблица 1 Легенда за таблици 2 и 3 ОЗНАЧЕНИЕ ВИД ДАННИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ {ALPHANUM-n} До n буквено-цифрови символа Поле за свободен текст. {CURRENCYCODE_3} 3 буквено-цифрови знака 3-буквен код на валутата (код на валута по ISO 4217). {DATE_TIME_FORMAT} Формат на датата и часа по Датата и часът са в следния формат: ISO 8601 YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ. — „YYYY“ е годината; — „MM“ е месецът; — „DD“ е денят; — „T“ — означава, че се използва буквата „Т“ — „hh“ е часът; — „mm“ е минутата; — „ss.dddddd“ е секундата и частицата от секунда; — Z е координираното универсално време (UTC). Датите и часовете се докладват по UTC. {DECIMAL-n/m} Десетично число с общо до n цифри, от които до m цифри могат да бъдат цифри след де­ сетичната запетая Цифрово поле както за положителни, така и за отрицателни стойности. — десетичният разделител е „.“ (точка); — пред отрицателните стойности се поставя „–“ (минус);

— стойностите са закръглени и пълни. {INTEGER-n} Цяло число до общо n знака Цифрово поле както за положителни, така и за отрицателни цели стойно­ сти. {ISIN} {LEI} {MIC} 12 буквено-цифрови знака ISIN код по ISO 6166. 20 буквено-цифрови знака Идентификационен код на правния субект по ISO 17442. 4 буквено-цифрови знака Идентификационен код на пазара по ISO 10383. {NATIONAL_ID} 35 буквено-цифрови знака Идентификационният код е кодът, определен в член 6 и ПРИЛОЖЕНИЕ II към [РТС 22 относно задълженията за докладване съгласно член 26 от Регламент (ЕС) № 600/2014]. Таблица 2 Информация, отнасяща се до всяко първоначално решение за търгуване и пристигащите поръчки от клиенти N. 1 Поле Описание Стандарти и формат Собствено име (имена) на клиента Пълно собствено име (имена) на клиента. Когато има повече от едно собствено име, в полето се вписват всички имена, като се разделят със запетая. Това поле се оставя празно, ако става въпрос за обхвата на иден­ тификационния код на правния субект (ИКПС). {ALPHANUM-140}

L 87/436 BG Официален вестник на Европейския съюз 31.3.2017 г. N. Поле Описание Стандарти и формат 2 Фамилно име (имена) на клиента Пълно фамилно име (имена) на клиента. Когато има повече от едно фамилно име, в полето се вписват всички имена, като се раз­ делят със запетая. Това поле се оставя празно, ако става въпрос за обхвата на ИКПС. {ALPHANUM-140} 3 Идентификационен код на клиента {LEI} {NATIONAL_ID} „AGGR“ — групирани нарежда­ ния „PNAL“ — предстоящи разпре­ деляния Код, използван за идентифициране на клиента на инвестицион­ ния посредник. Ако има ПЕД, се използва кодът на ползвателя на ПЕД. Когато клиентът е юридическо лице, се използва ИКПС (LEI) на клиента. Когато клиентът не е юридическо лице, се използва {NATIONAL_ID}. Когато става въпрос за групирани поръчки, се използва обозначе­ нието AGGR, както е посочено в член 2, параграф 3 от Делеги­ ран регламент (ЕС) 2017/580 на Комисията (1) Когато става въпрос за предстоящи разпределения, се използва обозначението PNAL, както е посочено в член 2, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/580

Това поле се оставя празно само ако инвестиционният посредник няма клиент. 4 Име(имена) на лице, действащо от името на клиента В това поле се попълва пълното собствено (и) име (на) на лицето, действащо от името на клиента. {ALPHANUM-140} Когато има повече от едно собствено име, в полето се вписват всички имена, като се разделят със запетая. 5 Фамилно име (фамилни имена) на лице, действащо от името на клиента В това поле се попълва пълното фамилно име (имена) на лицето, действащо от името на клиента. Когато има повече от едно фа­ милно име, в полето се вписват всички имена, като се разделят със запетая. {ALPHANUM-140} 6 Инвестиционно решение в рамките на дружеството Код, чрез който се идентифицира лицето или алгоритъмът в рам­ ките на инвестиционния посредник, който отговаря за вземането на инвестиционното решение в съответствие с член 8 от Делеги­ ран регламент (ЕС) 2017/590 на Комисията (2). {NATIONAL_ID} — Физически лица {ALPHANUM-50} — Алгоритми Когато лицето, отговарящо за вземането на инвестиционното ре­ шение, е физическо лице, лицето, което отговаря или е поело ос­ новната отговорност за инвестиционното решение, трябва да бъде идентифицирано с {NATIONAL_ID}.

Ако при вземането на инвестиционното решение се използва ал­ горитъм, полето трябва да се попълни в съответствие с член 8 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/590. Това поле се оставя празно, когато инвестиционното решение не е било взето от лице или алгоритъм в рамките на инвестицион­ ния посредник. 7 Първоначално определяне на нареждането Код, използван за идентифициране на нареждане, което е полу­ чено от клиента или генерирано от инвестиционния посредник преди нареждането да е обработено и подадено на мястото на търговия или инвестиционния посредник. {ALPHANUM-50} 8 Индикатор за покупка/ продажба Посочва се дали нареждането е за покупка или за продажба. „BUYI“ — купува „SELL“ — продава

31.3.2017 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 87/437 N. Поле Описание Стандарти и формат При опции и суапции купувачът е контрагентът, който има право да упражни опцията, а продавачът е контрагентът, който продава опцията и получава премия. При фючърси и форуърди, различни от валутни фючърси и фо­ руърди, купувачът е контрагентът, който купува инструмента, а продавачът е контрагентът, който продава инструмента. При суапове, свързани с ценни книжа, купувачът е контрагентът, който поема риска от промяна в цените на базовата ценна книга и който получава сумата на ценната книга. Продавачът е контра­ гентът, който заплаща сумата на ценната книга. При суапове, свързани с лихвени проценти или инфлационни ин­ декси, купувачът е контрагентът, който плаща фиксиран лихвен процент. Продавачът е контрагентът, който получава фиксираната лихва. При базисни суапове (лихвени суапове от вида плаващ за плаващ — „float-to-float“), купувачът е контрагентът, който плаща спреда, а продавачът е контрагентът, който получава спреда.

При валутни суапове и форуърди и при кръстосани валутни суа­ пове, купувачът е контрагентът, който получава валутата, която е първа от валутите, подредени по азбучен ред по стандарт ISO 4217, а продавачът е контрагентът, доставящ тази валута. При суапове, свързани с дивиденти, купувачът е контрагентът, който получава равностойността на действителните дивидентни плащания. Продавачът е контрагентът, който плаща дивидента и получава фиксирания лихвен процент. При дериватни инструменти за прехвърляне на кредитен риск, с изключение на опциите и суапциите, купувачът е контрагентът, купуващ защитата. Продавачът е контрагентът, който продава за­ щитата. При дериватни договори, свързани със стоки или квоти за еми­ сии, купувачът е контрагентът, който получава стоката или кво­ тата за емисии, посочена в доклада, а продавачът е контрагентът, предоставящ тази стока или квота за емисии. При форуърдни лихвени споразумения купувачът е контрагентът, който плаща фиксирания лихвен процент, а продавачът е контра­ гентът, който го получава.

При увеличаване на условната стойност купувачът и страната, придобиваща финансовия инструмент при първоначалната сделка, трябва да бъдат едно и също лице, както и продавачът и страната, която предоставя финансовия инструмент при първона­ чалната сделка, трябва да бъдат едно и също лице. При намаляване на условната стойност купувачът и страната, пре­ доставяща финансовия инструмент при първоначалната сделка, трябва да бъдат едно и също лице, както и продавачът и стра­ ната, която придобива финансовия инструмент при първоначал­ ната сделка, трябва да бъдат едно и също лице. 9 Идентификационен код на финансовите инструменти Индивидуален и еднозначен идентификационен код на финансо­ вия инструмент. {ISIN}

L 87/438 BG Официален вестник на Европейския съюз 31.3.2017 г. N. Поле Описание Стандарти и формат 10 Цена Ограничение за цената на нареждането, с изключение на коми­ сионата и начислените лихви, според случая. {DECIMAL-18/13}, ако цената е изразена като парична стойност. DECIMAL-11/10, ако цената е изразена като процент или до­ ходност. {DECIMAL-18/17}, ако цената е изразена като базисни пунктове. „PNDG“, ако цената не е на­ лична „NOAP“ ако цената не е прило­ жима. При заповеди за спиране това е стоп цена за нареждането. При опционни договори цената е премията по деривативния до­ говор за базов актив или пункт на индекса. При финансови залагания въз основа на спред цената е референт­ ната цена на прекия базов инструмент. При суапове за кредитно неизпълнение (CDS) цената е купонът, изразен в базисни пунктове. Когато цената е изразена като парична стойност, цената се пред­ ставя в основната валутна единица. Когато посочването на цена не е приложимо, полето трябва да се попълни със стойност „NOAP“.

Когато цената не е налична към дадения момент, но предстои да бъде определена, стойността е „PNDG“. Когато договорената цена е равна на нула, се използва цена, равна на нула. Където е приложимо, стойностите не се закръгляват и не се съ­ кращават. 11 Изражение на цената Посочва се дали цената и цената на упражняването са изразени като парична стойност, като процент, като доходност или в ба­ зисни пунктове. 12 Множител на цената Брой на единиците от базовия инструмент, представени с един дериватен договор. Паричната стойност, обхваната от единичен суапов договор, ко­ гато в полето за количество се посочва броят на суаповите дого­ вори в сделката. При фючърси или опции върху индекси се по­ сочва стойността на един пункт на индекса. При финансови залагания въз основа на спред (spread bets) се по­ сочва движението на цената на базовия инструмент, на който се основава залагането. Информацията, която се посочва това поле, трябва да съответства на стойността в полета 10 и 26. „MONE“ — Парична стойност

„PERC“ — Процент „YIEL“ — Доходност „BAPO“ — Базисни пунктове {DECIMAL- 18/17} „1“ — при недеривативни фи­ нансови инструменти, които не се търгуват с договори. 13 Валута на цената Валутата, в която е изразена цената на финансовия инструмент, свързан с нареждането (приложимо, когато цената се изразява като парична стойност). {CURRENCYCODE_3} 14 Валута на компонент 2 При суапове в множество валути или кръстосани валутни суапове — валутата на компонент 2 е валутата, в която е деноминиран компонент 2 на договора. За суапции, при които базовият суап е в множество валути, валу­ тата на компонент 2 е валутата, в която е деноминиран компо­ нент 2 на суапа. Това поле е приложимо само за лихвени и валутни дериватни до­ говори. {CURRENCYCODE_3}

31.3.2017 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 87/439 N. Поле 15 Код на базовия инструмент 16 Вид на опцията Описание Стандарти и формат ISIN код на базовия инструмент. {ISIN} За американски или глобални депозитарни разписки и други по­ добни инструменти се посочва ISIN кодът на финансовия инстру­ мент, на който се основават финансовите инструменти. За конвертируеми облигации се посочва ISIN кодът на инстру­ мента, в който конвертируемите облигации могат да бъдат кон­ вертирани. За деривати или други инструменти с базов инструмент се по­ сочва ISIN кодът на този базов инструмент, ако той е допуснат до търговия или се търгува на място на търговия. Когато базовият инструмент е дивидент под формата на акции, се посочва кодът на инструмента на съответния дял, даващ право на тези диви­ денти. При суапове за кредитно неизпълнение се посочва ISIN кодът на референтното задължение. Ако базовият инструмент е индекс и има ISIN код, се посочва ISIN кодът на този индекс. Когато базовият инструмент е кошница от инструменти, се посоч­ ват всички ISIN кодове на всеки от включените в кошницата ин­ струменти, ако те са допуснати до търговия или се търгуват на място на търговия. Информацията в полето се повтаря толкова пъти, колкото е необходимо, за да се изброят всички инстру­ менти в кошницата.

Посочва се дали дериватният договор е за покупка (с право да се закупи определен базов актив) или за продажба (с право да се продаде определен базов актив) или дали определянето на това дали е за покупка или продажба може да се извърши към мо­ мента на подаването на нареждането. При суапции видът на оп­ цията е: — „PUTO“— при суапция на получателя, при която купувачът има право да сключи суап като фиксиран получател — „CALL“— при суапция на платеца, при която купувачът има право да сключи суап като фиксиран платец. При горни и долни граници: — -„PUTO“, ако има долна граница. — -„CALL“, ако има горна граница. Полетата се отнасят само за деривати, които са опции или ва­ ранти. „PUTO“ — пут „CALL“ — кол „OTHR“ — ако не може да се определи дали опцията е пут или кол 17 Цена на упражняване Предварително определена цена, по която притежателят ще трябва да купи или да продаде базовия инструмент, или указване, че цената не може да бъде определена към момента на подава­ нето на нареждането. Полето се отнася само за опция или варант, при които цената на упражняване може да бъде определена към момента на подава­ нето на нареждането.

Когато попълването на цената на упражняване не е приложимо, полето се оставя празно. {DECIMAL-18/13}, ако цената е изразена като парична стойност. DECIMAL-11/10, ако цената е изразена като процент или до­ ходност. {DECIMAL-18/17}, ако цената е изразена като базисни пунктове. „PNDG“, ако цената не е на­ лична 18 Валута на цената на упражняване Валута на цената на упражняване. {CURRENCYCODE_3}

L 87/440 BG Официален вестник на Европейския съюз 31.3.2017 г. N. Поле Описание Стандарти и формат 19 Цена на упражняване {DECIMAL-18/5} Паричната стойност на всички предварителни плащания в ба­ зисни пунктове на условната стойност, получавана или плащана от продавача. Когато продавачът е получил предварително плащане, попълне­ ната стойност е положителна. Когато продавачът плаща предва­ рително плащане, попълнената стойност е отрицателна. При увеличение или намаление на условната стойност на дери­ ватни договори, броят отразява абсолютната стойност на промя­ ната и се изразява с положително число. 20 Вид на доставката Посочва се дали сделката се изпълнява чрез физическа доставка или чрез плащане с парични средства. „PHYS“ — уреждане с физическа доставка Когато видът на доставката не може да бъде определен към мо­ мента на подаването на нареждането, се попълва стойност „OPTL“. Полето се попълва само когато са налице деривати. „CASH“ — уреждане с парично плащане „OPTN“ — по избор на контра­ гента или определено от трета страна

21 Видове опции според датата на упражняване Показва дали опция може да бъде упражнена само на определена дата (европейски и азиатски тип), в поредица от предварително определени дати (бермудски тип) или по всяко време през срока на договора (американски тип). Това поле се отнася само за опции. „EURO“ — европейски „AMER“ — американски „ASIA“ — азиатски „BERM“ — бермудски „OTHR“ — всякакъв друг вид 22 Падеж Дата на падежа на финансовия инструмент. {DATEFORMAT} Полето се попълва само за дългови инструменти с определен па­ деж. 23 Дата на изтичане Дата на изтичане на докладвания финансов инструмент. {DATEFORMAT} Полето се отнася само за деривати с определена дата на изтичане. 24 Валута на количеството Валута, в която е изразено количеството. {CURRENCYCODE_3} Полето се попълва само ако количеството е изразено като номи­ нална или парична стойност. 25 Изражение на количеството Посочва се дали количеството е изразено като брой единици, като номинална стойност или като парична стойност. 26 Първоначално

количество Брой единици от финансовия инструмент или брой дериватни договори в нареждането. Номиналната или паричната стойност на финансовия инстру­ мент. При финансовите залагания въз основа на спред, това е паричната стойност, заложена за един пункт при движението на базовия финансов инструмент. При увеличение или намаление на условните дериватни дого­ вори, броят отразява абсолютната стойност на промяната и се из­ разява с положително число. При суапове за кредитно неизпълнение количеството следва да бъде условната сума, за която се придобива или предоставя защи­ тата. „UNIT“ — брой единици „NOML“ — номинална стойност „MONE“ — парична стойност {DECIMAL-18/17}, ако количе­ ството е изразено като брой еди­ ници. {DECIMAL-18/5}, ако количе­ ството е изразено като парична или номинална стойност.

31.3.2017 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 87/441 N. Поле 27 Дата и час Описание Стандарти и формат Точната дата и час на получаване на нареждането или точната дата и час на вземане на решението за търгуване. Когато е прило­ жимо, това поле се поддържа в съответствие с член 3 и таблица 2 в приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2017/574 на Ко­ мисията (3). {DATE_TIME_FORMAT} Когато е приложимо, броят на „секундите“ се цифрите след определя с съответствие таблица 2 в приложението към Делегиран (ЕС) 2017/574 регламент в 28 Допълнителна информация от клиента Всички инструкции, параметри, условия и всякакви други под­ робности от нареждането, което е предадено от клиента на инве­ стиционния посредник. Свободен текст (1) Делегиран регламент (ЕС) 2017/580 на Комисията от 24 юни 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно съхранението на данни, свързани с нареждания за финансови инструменти (вж. страница 193 от настоящия брой на Официален вестник).

(2) Делегиран регламент (ЕС) 2017/590 на Комисията от 28 юли 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за докладване на сделките пред компетентните органи (вж. страница 449 от настоящия брой на Официален вестник). (3) Делегиран регламент (ЕС) 2017/574 на Комисията от 7 юни 2016 г. за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти във връзка със степента на точност на бизнес часовниците (вж. страница 148 от настоящия брой на Официален вестник). Таблица 3 Информация, свързана с изходящите и изпълнени нареждания N. 1 2 Поле/съдържание Описание Формат Индикатор за покупка/ продажба Посочва се дали нареждането е за покупка или за продажба, както е определено в описанието на поле 8 от таблица 2. „BUYI“ — купува „SELL“ — продава Качеството, в което лицето търгува Посочва се дали нареждането е подадено от члена, участника или клиента на мястото на търговия в резултат на търговия за соб­ ствена сметка, опосредена чрез насрещни сделки съгласно член 4, параграф 1, точка 38 от Директива 2014/65/ЕС или търговия за собствена сметка съгласно член 4, параграф 1, точка 6 от Дирек­ тива 2014/65/ЕС.

Когато нареждането не е подадено от члена, участника или клиента на мястото на търговия в резултат на търговия за соб­ ствена сметка, опосредена чрез насрещни сделки, или търговия за собствена сметка, в полето се посочва, че при извършването на сделката те са действали в друго качество. „DEAL“ — търговия за собствена сметка „MTCH“ — търговия за соб­ ствена сметка, опосредена чрез насрещни сделки „AOTC“ — в друго качество 3 Дейност по осигуряване на ликвидност Посочва се дали нареждането е подадено до място на търговия като част от стратегия за поддържане на пазара (маркет мейкинг) съгласно членове 17 и 48 от Директива 2014/65/ЕС или е пода­ дено като част от друга дейност в съответствие с член 3 от Деле­ гиран регламент (ЕС) 2017/575 на Комисията (1). „Да“ „Не“ 4 Изпълнение в рамките на дружеството Код, използван за идентифициране на лице или алгоритъм в рам­ ките на инвестиционния посредник, което отговаря за извършва­ нето на сделката, произтичаща от нареждането в съответствие с член 9 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/590.

{NATIONAL_ID} — Физически лица {ALPHANUM-50} — Алгоритми Когато за изпълнението на сделката отговаря физическо лице, то се идентифицира чрез NATIONAL_ID. Ако при изпълнението на сделка се използва алгоритъм, полето трябва да се попълни в съответствие с член 9 от Делегиран регла­ мент (ЕС) 2017/590

L 87/442 BG Официален вестник на Европейския съюз 31.3.2017 г. N. Поле/съдържание Описание Формат Когато при изпълнението на сделката участват повече от едно лице или се използва комбинация от лица и алгоритми, инвести­ ционният посредник определя търговеца или алгоритъма, които изпълняват основната функция, както е посочено в член 9, от Де­ легиран регламент (ЕС) 2017/590, и попълва полето с идентифи­ кационните данни на този търговец или алгоритъм. Това поле се отнася само за изпълнени нареждания. Вътрешен код, използван от инвестиционния посредник за обоз­ начаване на нареждането, подадено до местата на търговия или до друг инвестиционен посредник, при условие че този код е уникален за всеки пазарен ден и за всеки финансов инструмент. {ALPHANUM-50} Буквено-цифров код, определен от друг инвестиционен посред­ ник или мястото на търговия, към което нареждането е било подадено за изпълнение от инвестиционния посредник. Това поле се попълва с идентификационния код, определен от втория инвестиционен посредник или мястото на търговия.

{ALPHANUM-50} 5 6 Идентификационния код на нареждането, представен на мястото на търговия или на друг инвестиционен посредник Идентификационния код на нареждането, определен от друг инвестиционен посредник или мястото на търговия, до което нареждането е подадено 7 Идентификационен код на нареждането при получаването Кодът на инвестиционния посредник, на когото е предадено на­ реждането или кода на мястото на търговия, на което е преда­ дено нареждането. За инвестиционния посредник; {LEI} За мястото на търговия:{MIC} 8 Тип на нареждането Определя се типът на нареждането, изпратено до мястото на тър­ говия, съобразно спецификацията на мястото на търговия. {ALPHANUM-50} 9 Ограничение на цената Максималната цена, по която може да се изпълни нареждане за покупка или минималната цена, по която може да се изпълни на­ реждане за продажба. Ценови спред при нареждане, подадено съгласно стратегия. Той може да е отрицателен или положителен. За нарежданията, които нямат ограничение на цената, или за на­ режданията без цена, това поле се оставя празно.

При конвертируеми облигации в това поле се отразява реалната цена („чиста“ или „мръсна“), използвана за нареждането. Когато дадено нареждане е изпълнено, инвестиционните посред­ ници записват и цената, на която е извършена сделката. {DECIMAL-18/13}, ако цената е изразена като парична стойност. Когато цената е изразена като парична стойност, тя се пред­ ставя в основната валутна еди­ ница. {DECIMAL-11/10}, ако цената е изразена като процент или до­ ходност. {DECIMAL-18/17}, ако цената е изразена като базисни пунктове. 10 Валута на цената Валута, в която е изразена цената на търгуване (приложимо е, ако цената е изразена като парична стойност) за финансовия инстру­ мент, свързан с нареждането. {CURRENCYCODE_3} 11 Изражение на цената Посочва се дали цената и цената на упражняване е изразена като парична стойност, като процент, като доходност или в базисни пунктове. „MONE“ — Парична стойност „PERC“ — Процент „YIEL“ — Доходност „BAPO“ — Базисни пунктове 12 Допълнително ограничение на цената Друго ограничение на цената, което може да се прилага за нареж­ дането. Това поле се оставя празно, ако не е приложимо.

{DECIMAL-18/13}, ако цената е изразена като парична стойност.

31.3.2017 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 87/443 N. Поле/съдържание Описание Формат Когато цената е изразена като парична стойност, тя се пред­ ставя в основната валутна еди­ ница. {DECIMAL-11/10}, ако цената е изразена като процент или до­ ходност. {DECIMAL-18/17}, ако цената е изразена като базисни пунктове. 13 Стоп цена Цената, която трябва да бъде достигната, за да стане нареждането активно. {DECIMAL-18/13}, ако цената е изразена като парична стойност. За стоп нареждания, задействани от събития, които не са свър­ зани с цената на финансовия инструмент, в това поле се попълва стоп цена, равна на нула. Това поле се оставя празно, ако не е приложимо. 14 Обвързано ограничение на цената Максималната цена, по която пазарно обвързано нареждане за покупка може да бъде изпълнено или минималната цена, която пазарно обвързано нареждане за продажба може да бъде изпъл­ нено. Това поле се оставя празно, ако не е приложимо. Когато цената е изразена като парична стойност, тя се пред­ ставя в основната валутна еди­ ница.

{DECIMAL-11/10}, ако цената е изразена като процент или до­ ходност. {DECIMAL-18/17}, ако цената е изразена като базисни пунктове. {DECIMAL-18/13}, ако цената е изразена като парична стойност.. Когато цената е изразена като парична стойност, тя се пред­ ставя в основната валутна еди­ ница. {DECIMAL-11/10}, ако цената е изразена като процент или до­ ходност. {DECIMAL-18/17}, ако цената е изразена като базисни пунктове. 15 Оставащо количество, включително скрито количество Общото количество, което остава в дневника за нареждания след частично изпълнение или при друго събитие, засягащо нарежда­ нето. {DECIMAL-18/17}, ако количе­ ството е изразено като брой еди­ ници. При нареждане за частично изпълнение това е общото оставащо количество след частичното изпълнение. При вписването на на­ реждането в дневника това е първоначалното количество. {DECIMAL-18/5}, ако количе­ ството е изразено като парична или номинална стойност. 16 Указано количество Количеството, което е визуализирано (за разлика от скритото съ­ държание) в дневника за нареждания.

17 Търгувано количество При частично или пълно изпълнение това поле се попълва с из­ пълненото количество. {DECIMAL-18/17}, ако количе­ ството е изразено като брой еди­ ници. {DECIMAL-18/5}, ако количе­ ството е изразено като парична или номинална стойност. {DECIMAL-18/17}, ако количе­ ството е изразено като брой еди­ ници. {DECIMAL-18/5}, ако количе­ ството е изразено като парична или номинална стойност.

L 87/444 BG Официален вестник на Европейския съюз 31.3.2017 г. N. Поле/съдържание Описание Формат 18 Минимално допустимо количество (MAQ) Минималното допустимо количество, необходимо за изпълне­ нието на нареждането, като изпълнението може да се състои от множество частични изпълнения и обикновено е само за нареж­ дания, които не са постоянни. Това поле се оставя празно, ако не е приложимо. 19 Минимален размер за изпълнение (MES) Минималният размер, необходим за всяко отделно потенциално изпълнение. Това поле се оставя празно, ако не е приложимо. {DECIMAL-18/17}, ако количе­ ството е изразено като брой еди­ ници. {DECIMAL-18/5}, ако количе­ ството е изразено като парична или номинална стойност. {DECIMAL-18/17}, ако количе­ ството е изразено като брой еди­ ници. {DECIMAL-18/5}, ако количе­ ството е изразено като парична или номинална стойност. 20 MES само при първо Уточнява се дали MES се отнася само за първото изпълнение. „Да“ изпълнение Това поле може да остане празно, ако поле 19 не е попълнено.

„Не“ 21 Показател за „пасивно“ нареждане Посочва се дали нареждането е подадено до мястото на търговия с характеристика/индикатор, който означава, че нареждането няма да бъде изпълнено веднага спрямо насрещни видими нареж­ дания. „Да“ „Не“ 22 Предотвратяване на самоизпълнение Посочва се дали нареждането е било въведено с критерии за предотвратяване на самоизпълнението, така че да не се изпълни спрямо нареждане от противоположната страна на дневника, въ­ ведено от същия член или участник. „Да“ „Не“ 23 Дата и час (подаване на нареждане) Точната дата и час на подаване на нареждане до мястото на тър­ говия или друг инвестиционния посредник. 24 Дата и час (получаване на нареждане) Точната дата и час на всяко съобщение, което се изпраща до и получава от мястото на търговия или друг инвестиционен посред­ ник във връзка с поръчката. 25 Пореден номер Всяко събитие, посочено в поле 26, се обозначава от инвести­ ционния посредник, като се използват положителни цели числа във възходящ ред. Поредният номер е уникален за всеки вид събитие, използва се последователно за всички събития, регистрирани от инвестицион­ ния посредник и е постоянен в рамките на датата на настъпване на събитието.

{DATE_TIME_FORMAT} Броят на цифрите след „секунди“ се определя в съответствие с таблица 2 в приложението към Делегиран (ЕС) 2017/574 регламент {DATE_TIME_FORMAT} Броят на цифрите след „секунди“ се определя в съответствие с таблица 2 в приложението към (ЕС) Делегиран 2017/574 регламент {INTEGER-50} 26 Ново нареждане, изме­ нение на нареждане, от­ мяна на нареждане, от­ хвърляне на нареждане, частично или пълно из­ пълнение Ново нареждане: получаване на ново нареждане от страна на оператора на мястото на търговия. „NEWO“ — ново нареждане Задействано нареждане: нареждане, което става изпълнимо, или в зависимост от случая, неизпълнимо, при настъпването на предва­ рително определено условие. „TRIG“ — ждане задействано наре­

31.3.2017 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 87/445 N. Поле/съдържание Описание Формат Заменено от члена, участника или клиента на мястото на търговия: когато член, участник или клиент на мястото на търго­ вия реши по собствена инициатива да промени характеристиката (-ите) на нареждането, което преди това е въвел в дневника за на­ реждания. Нареждане, заменено в резултат на пазарни операции (автома­ тично): когато някоя от характеристиките на нареждането е про­ менена от информационните системи на оператора на мястото на търговия. Това включва случаите, в които характеристиките на пазарно обвързаното нареждане или плаващото стоп нареждане са променени, за да се отрази мястото на нареждането в дневника за нареждания. Нареждане, заменено в резултат на пазарни операции (намеса от лице): когато някоя от характеристиките на нареждането е про­ менена от персонала на оператора на мястото на търговия. Това включва случаите, в които член, участник или клиент на място на търговия изпитва затруднения по отношение на информацион­ ните си системи и се налага нарежданията му спешно да бъдат отменени.

Промяна на статуса по инициатива на член, участник или клиент на мястото на търговия. Това включва активиране и деактиви­ ране. Промяна на статуса в резултат на пазарни операции. Нареждане, отменено по инициатива на член, участник или клиент на мястото на търговия; Нареждане, отменено в резултат на пазарни операции. Това включва защитните механизми, предвидени от инвестиционните дружества, ангажирани с алгоритмична търговия в изпълнение на стратегия по поддържане на пазара (маркет-мейкинг), както е по­ сочено в членове 17 и 48 от Директива 2014/65/ЕС. „REME“ — нареждане, заменено от члена, участника или клиента на мястото на търговия. „REMA“— нареждане, заменено в резултат на пазарни операции (автоматично). „REMH“ — нареждане, заменено в резултат на пазарни операции (човешка намеса). „CHME“ — промяна на статуса по инициатива на член/участ­ ник/клиент на мястото на търго­ вия. „CHMO“ — промяна на статуса в резултат на пазарни операции. „CAME“ — нареждане, отменено по инициатива на член, или участник, или клиент на мястото на търговия.

„CAMO“ — нареждане, отме­ нено в резултат на пазарни опе­ рации. Отхвърлено нареждане: нареждане, което е получено, но е от­ хвърлено от оператора на мястото на търговия. „REMO“ — отхвърлено наре­ ждане Нареждане с изтекъл срок. Когато нареждането е отстранено от дневника за нареждания след изтичане на срока му на валидност. „EXPI“ — нареждане с изтекъл срок на валидност Частично изпълнено нареждане: когато нареждането не е изпъл­ нено изцяло, така че определено количество остава за изпълне­ ние. Изпълнено нареждане: когато няма остатъчно количество за из­ пълнение. Къса продажба, сключена от инвестиционния посредник от не­ гово име или от името на клиент, както е описано в член 11 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/590. Когато инвестиционно дружество изпълнява сделка от името на клиент, който продава и инвестиционният посредник, действащ на базата на полагане на максимални усилия, не може да опре­ дели дали става въпрос за сделка за къса продажба, в това поле се отбелязва „UNDI“. Когато сделката се отнася за предадено нареждане, което е изпъл­ нило условията за предаване, предвидени в член 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/590, полето се попълва от получаващият посредник в доклада на получаващия посредник, като се из­ ползва информацията, получена от изпращащия посредник.

„PARF“ — частично изпълнено нареждане „FILL“ — изпълнено нареждане {ALPHANUM-4} знаци, които не се използват в класифика­ цията на мястото на търговия. „SSHO“ — къса продажба без освобождаване „SSEX“ — къса продажба с осво­ бождаване „SELL“ — няма къса продажба „UNDI“ — няма налична инфор­ мация 27 Индикатор за продажба „на късо“

L 87/446 BG Официален вестник на Европейския съюз 31.3.2017 г. N. Поле/съдържание Описание Формат Това поле е приложимо само когато инструментът е обхванат от Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съ­ вета (2) и ако продавачът е инвестиционният посредник или клиент на инвестиционния посредник. Това поле е приложимо само в случай на изпълнени нареждания. 28 Показател за освобождаване Показва дали сделката е извършена в рамките на отказ преди сключването на сделките в съответствие с членове 4 и 9 от Регла­ мент (ЕС) № 600/2014. За капиталови инструменти: „RFPT“ = сделка с референтна цена „NLIQ“ = договорени сделки в ликвидни финансови инструменти „OILQ“ = договорени сделки в неликвидни финансови инстру­ менти Попълват се едно или повече от следните обозначения: „RFPT“ — референтна цена „NLIQ“ — договорена видни) (лик­ „OILQ“ — договорена (нелик­ видни) „PRIC“ — договорени (условия) „PRIC“ = договорени сделки, подчинени на условия, различни от текущата цена на пазара на съответния финансов инструмент.

„SIZE“ — над определения раз­ мер За некапиталови инструменти: „SIZE“ = над конкретния размер на сделката „ILQD“ = сделка с неликвидни инструменти Това поле е приложимо само при наличие на нареждания, които са извършени чрез отказ на място на търговия. „ILQD“ — неликвиден инстру­ мент 29 Стратегия по пренасочване Приложимата стратегия по пренасочване съгласно специфика­ цията на мястото на търговия. {ALPHANUM-50} Това поле се оставя празно, ако не е приложимо. 30 Идентификационен код на сделката, определен от мястото на търговия Буквено-цифров код на сделката, определен от мястото на търго­ вия съгласно член 12 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/575. {ALPHANUM-52} Това поле е приложимо само при наличие на нареждания, които са извършени на място на търговия. 31 Период на валидност Валидно за деня (Good-For-Day): валидността на нареждането из­ тича в края на деня за търговия, в който е въведено в списъка с нареждания. „GDAY“ — валидно за деня Валидно до отмяна (Good-Till-Cancelled): нареждането остава ак­ тивно в дневника за нареждания и ще бъде изпълнимо, докато не бъде отменено.

„GTCA“ — валидно до отмяна Валидно до час (Good-Till-Time): валидността на нареждането из­ тича най-късно в предварително определен час в рамките на теку­ щата сесия за търговия. „GTHT“ — валидно до час Валидно до дата (Good-Till-Date): валидността на нареждането изтича в края на определена дата. „GTHD“ — валидно до дата Валидно до определена дата и час (Good-Till-Specified Date and Time): валидността на нареждането изтича на определена дата и в определен час. „GTDT“ — валидно до опреде­ лена дата и час Валидно след час (Good After Time): нареждането е активно след предварително определен час в рамките на текущата сесия за търговия. „GAFT“ — валидно след час

31.3.2017 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 87/447 N. Поле/съдържание Описание Формат Валидно след дата (Good After Date): нареждането е активно от началото на предварително определена дата. „GAFD“ — валидно след дата Валидно след определена дата и час (Good After Specified Date and Time): нареждането е активно от предварително определен час на предварително определена дата. „GADT“ — валидно след опре­ делена дата и час Веднага или никога (Immediate-Or-Cancel): нареждане, което е изпълнено при въвеждането му в дневника за нареждания (за ко­ личеството, което може да бъде изпълнено) и при което остава­ щото неизпълнено количество, ако има такова, не остава в днев­ ника за нареждания. „IOCA“ — „Веднага или отмени“ Изпълни или анулирай (Fill-or-kill): нареждане, което е изпъл­ нено при въвеждането му в дневника за нареждания, при условие че може да бъде изпълнено изцяло: ако нареждането може да се изпълни само частично, то се отхвърля автоматично и не може да бъде изпълнено. Други: допълнителни указания, специфични за определени бизнес модели, търговски платформи или системи.

„F“ — „Изпълни или отмени“ или {ALPHANUM-4} знаци, които не се използват в класифика­ цията на мястото на търговия. 32 Ограничение за нарежданията Валидно до закриваща сесия при цена на затваряне (Good For Closing Price Crossing Session): когато нареждането отговаря на условията за закриваща сесия при цена на затваряне. „SESR“ — валидно до закриваща сесия при цена на затваряне Валидно при аукцион (Valid For Auction): нареждането е активно и може да бъде изпълнено само по време на фазите на аукцион (които могат да бъдат предварително определени от члена, участ­ ник или клиент на мястото на търговия, подали нареждането, напр. откриващи и/или закриващи аукциони и/или аукцион в рамките на деня). „VFAR“ — валидно при аукцион Валидно само при непрекъсната търговия (Valid For Continuous Trading only): нареждането е активно само по време на непрекъс­ ната търговия. „VFCR“ — валидно само при не­ прекъсната търговия Други: допълнителни указания, специфични за определени бизнес модели, търговски платформи или системи.

33 Дата и час на срока на валидност Това се отнася до удостоверението за време, което отразява часа, в който нареждането става активно или в който се отстранява от дневника за нареждания Валидно за деня: датата на въвеждане с удостоверението за време непосредствено преди полунощ. Валидно до час: датата на въвеждане и часът, посочен в нарежда­ нето. Валидно до дата: посочената дата на изтичане на валидността с удостоверението за време непосредствено преди полунощ. Валидно до определена дата и час: определените дата и час на из­ тичане на валидността. Валидно след час: датата на въвеждане и определения час, в който нареждането става активно. {ALPHANUM-4} знаци, които не се използват в класифика­ цията на мястото на търговия. Това поле трябва да се попълни с няколко индикатора, разде­ лени със запетая, в случай че са приложими няколко видове. {DATE_TIME_FORMAT} Броят на цифрите след „секунди“ се определя в съответствие с таблица 2 в приложението към Делегиран (ЕС) 2017/574. регламент

L 87/448 BG Официален вестник на Европейския съюз 31.3.2017 г. N. Поле/съдържание Описание Формат Валидно след дата: определената дата с удостоверението за време веднага след полунощ. Валидно след определена дата и час: по подразбиране — опреде­ лената дата и часът, в който нареждането става активно. Валидно до отмяна: крайната дата и часът, в който нареждането автоматично се отстранява в резултат на пазарни операции. Други: удостоверение за време за други видове валидност. 34 Групирано нареждане Указва дали нареждането е групирано в съответствие с член 2, па­ раграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/575. „Да“ „Не“ 35 Допълнителна информация, свързана с изходящите нареждания Всички указания, параметри, условия и други подробности, които: Свободен текст се предават от инвестиционния посредник до мястото за търговия и по-специално тези инструкции, параметри, условия и подроб­ ности, които са необходими на мястото на търговия, за да получи ясна представа за начина, по който да се борави с него; или

се предават от мястото на търговия на инвестиционния посред­ ник и по-специално тези инструкции, параметри, условия и под­ робности, които са необходими на мястото на търговия, за да по­ лучи ясна представа за начина, по който нареждането е било обработено; (1) Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 на Комисията от 8 юни 2016 г. за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по отношение на регулаторните технически стандарти във връзка с данните, които трябва да се публи­ куват от местата за изпълнение относно качеството на изпълнение на сделките (вж. страница 152 от настоящия брой на Официален вестник). (2) Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. относно късите продажби и някои аспекти на суаповете за кредитно неизпълнение (ОВ L 86, 24.3.2012 г., стр. 1).