Чл. 16

Член 16 Когато оценяват адекватността на процеса на одобряване на нарушенията на дневните граници за търгуване, посочени

1. в член 104б, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕС) № 575/2013, компетентните органи проверяват дали:

а) б) в) г) д) институцията има ясна и документирана процедура за одобряване от ръководния орган на нарушаването на дневните граници за търгуване; ръководният орган е определил условия за същественост, съгласно които всяко нарушение на дневните граници за търгуване трябва да се докладва на самия ръководен орган, независимо от нивото на одобрение на дневните граници за търгуване; звеното за контрол на риска документира всички нарушения на дневните граници за търгуване и докладва за тези нарушения на компетентния комитет, подкомитет или отделен ръководител; комитетът, подкомитетът или отделният ръководител, посочен в буква в), предприема действия, когато е нарушена дневна граница за търгуване, или докладва за такова нарушение на ръководния орган в съответствие с буква б); документацията, посочена в буква в), включва размера и основните причини за нарушението на дневната граница за търгуване, включително:

i) ii) всяко увеличение на търговските позиции; всички методични промени, въведени във вътрешния модел за измерване на риска; iii) всички промени в пазарните условия.

1. Компетентните органи проверяват, по-специално когато дадено бюро за търгуване често е надхвърляло дневните граници за търгуване, дали честотата и размерът на нарушенията на дневните граници за търгуване и мерките, предприети от звеното за контрол на риска и от ръководния орган в отговор на такива нарушения, са подходящи. Компетентният орган извършва такава проверка.