Чл. 6

Член 6 Влизане в сила Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки. Съставено в Брюксел на 25 ноември 2022 година. За Комисията Председател Ursula VON DER LEYEN

21.4.2023 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 107/35 ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Общи указания

ЦК изчисляват процентното равнище на посочената в член 1, параграф 1 допълнителна сума предварително набрани техни целеви собствени ресурси по следната формула: P ¼ maxð10%; ðminð25%; ∑5 i¼1Ai þ ∑3 i¼1BiÞ) където: A = параметрите от A1 до A5, които ЦК изчислява в съответствие с раздели 2—6 от настоящото приложение; B = параметрите от B1 до B3, които ЦК изчислява в съответствие с раздели 7—9 от настоящото приложение. Параметрите от A1 до A5 отразяват структурата, вътрешната организация, естеството и сложността на дейностите на ЦК, а параметрите от B1 до B3 – структурата на стимулите за акционерите, ръководителите и клиринговите членове на ЦК, както и за клиентите на тези клирингови членове. Крайното процентно равнище „Р“ се закръглява до най-близкото цяло число.

1. Естество и сложност на класовете активи, на които се извършва клиринг

Параметърът A1 се отнася до естеството и сложността на класовете активи, на които ЦК извършва клиринг. Параметърът A1 варира от 1 % до 7 %. Параметърът A1 се изчислява по следната формула:

където: A1 ¼ Iassets þ IFX þ Isettl Iassets отразява броя на различните класове активи, на които ЦК извършва клиринг. Стойността на Iassets се изчислява по следната формула: където Nassets = броя на различните класове активи, на които ЦК извършва клиринг; Iassets ¼ 0; 01×minð5;NassetsÞ, IFX отразява броя на валутите, на които ЦК извършва клиринг. Стойността на IFX е 1 %, ако ЦК извършва клиринг на активи в повече от една валута или предлага сетълмент в повече от една валута; иначе тази стойност е 0 %; Isettl отразява начина на сетълмент на дериватите. Стойността на Isettl е 1 %, ако ЦК предлага физически сетълмент на договорите за деривати; иначе тази стойност е 0 %.

1. Отношения и взаимовръзки на ЦК с други инфраструктури на финансовите пазари и други финансови

институции Параметърът A2 се отнася до отношенията и взаимовръзките на ЦК с други инфраструктури на финансовите пазари и други финансови институции. Параметърът A2 варира от 0 % до 2 %. Параметърът A2 се изчислява по следната формула:

където: A2 ¼ IFMI þ ICMs IFMI отразява броя на взаимовръзките. Стойността на IFMI е 1 %, ако ЦК има повече от пет взаимовръзки с места на търговия, платежни системи и системи за сетълмент; иначе тази стойност е 0 %; ICMs отразява концентрацията на клиринговите членове на ЦК. Стойността на ICMs е 1 %, ако първите петима клирингови членове на ЦК представляват над 40 % от общия размер на предварително набраните ресурси на ЦК, агрегирани за всички услуги и гаранционни фондове; иначе тази стойност е 0 %. ЦК определя дела на ресурсите на първите петима клирингови членове като средногодишна стойност.

L 107/36 BG Официален вестник на Европейския съюз 21.4.2023 г.

1. Вътрешна организация на ЦК

Параметърът A3 се отнася до ефективността на вътрешната организация на ЦК. Параметърът A3 варира от 0 % до 5 %. Параметърът A3 се изчислява по следната формула: където: A3 ¼ IRiskCo þ Ireporting þ IRiskstaff IRiskco отразява взаимодействието между ръководния съвет и комитета за управление на риска, създаден по силата на член 28 от Регламент (ЕС) № 648/2012. Стойността на IRiskCo е 2 %, ако през последните 3 години ръководният съвет на ЦК е взел повече от 3 решения в разрез с препоръката или становището на комитета за управление на риска; иначе тази стойност е 0 %; Ireporting отразява критериите относно валидирането на модела. Стойността на Ireporting е 0 %, ако валидирането на модела е структурно независимо от разработването му; иначе тази стойност е 1 %; IRiskstaff отразява дела на персонала, определен за функцията по управление на риска. Стойността на IRiskstaff варира между 0 % и 2 % и се изчислява по следната формула:

� � IRiskstaff ¼ max 0; 0; 02× 1 – 1 � � � ×Prisk ; . 0;2 където Prisk = дела на определените за управление на риска служители на пълно работно време спрямо общия персонал на пълно работно време на ЦК, в който се включват възложените на външни изпълнители функции. Стойността на IRiskstaff е 2 %, ако Prisk е 0 %, и 0 %, ако Prisk е 20 %.

1. Надеждност на механизмите на ЦК за управление на риска

Параметърът A4 се отнася до ефективността на механизмите на ЦК за управление на риска. Параметърът A4 варира от 0 % до 8 %. Параметърът A4 се изчислява по следната формула: където: A4 ¼ IBT þ Iincident þ Ipayments IBT отразява доколко бек-тестовете на ЦК адекватно оценяват необходимостта от допълнителни обезпечения. Стойността на IBT варира между 0 % и 4 % и се изчислява по следната формула: IBT ¼ 0; 04×PBT; където PBT = процента клирингови сметки на ЦК, за които през последните 12 месеца резултатите от бек-тестовете на допълнителното обезпечение са били под минималното изискване на Регламента за европейската пазарна инфраструктура, посочено в член 24 от Делегиран регламент (ЕС) № 153/2013 на Комисията (1); този процент е отношението на броя клирингови сметки, удовлетворяващи въпросния критерий, и общия брой клирингови сметки на ЦК. Стойността на IBT е 4 %, когато PBT е 100 %;

Iincident отразява оперативната стабилност на ЦК според броя инциденти при търгуването. Стойността на Iincident варира между 0 % и 2 % и се изчислява по следната формула: Iincident ¼ 0; 02×min 1; Ndays � . � ; 10 където Ndays = броя дни, през които през последните 12 месеца ЦК не е бил в продължение поне на 2 часа в състояние да обработва нови сделки. Стойността на Iincident е 2 %, когато Ndays = 10 дни; (1) Делегиран регламент (ЕС) № 153/2013 на Комисията от 19 декември 2012 година за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно изискванията към централните контрагенти (OB L 52, 23.2.2013 г., стр. 41).

21.4.2023 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 107/37 Ipayments отразява оперативната стабилност на ЦК според броя инциденти при плащания. Стойността на Ipayments варира между 0 % и 2 % и се изчислява по следната формула: Ipayments ¼ 0; 02×min 1; Ndays � . � ; 10 където Ndays = броя дни, през които през последните 12 месеца ЦК не е бил в продължение поне на 2 часа в състояние да обработва или получава плащания. Стойността на Ipayments е 2 %, когато Ndays = 10 дни.

1. Текущи корективни мерки вследствие на констатациите на компетентния орган на ЦК

Параметърът A5 се отнася до броя на текущите съществени корективни мерки вследствие на констатациите на компетентния орган на ЦК. Параметърът A5 варира от 0 % до 2 %. Стойността на A5 се изчислява по следната формула: където: A5 ¼ Ireco Ireco отразява текущите пруденциални мерки. Стойността на Ireco е 2 %, ако поне при една текуща съществена корективна мярка вследствие на констатациите на компетентния орган ЦК е превишил срока, определен от този компетентен орган в корективния план; иначе тази стойност е 0 %.

За целите на тази формула съществени са корективните мерки, на които ЦК, въз основа на вътрешната си класификация на съществеността, или съответният компетентен орган, въз основа на собствената си класификация, е отредил първостепенна важност.

1. Собственост, капиталова структура и рентабилност на ЦК

Параметърът B1 се отнася до собствеността и капиталовата структура на ЦК. Параметърът B1 варира от 0 % до 4 %. Стойността на B1 се изчислява по следната формула: където: B1 ¼ Imajority þ Isupport Imajority отразява естеството на предприятието майка на ЦК. Стойността на Imajority е 2 %, ако ЦК има предприятие майка, което не е група, която е публична собственост, и което няма кредитен рейтинг или рейтингът му е под инвестиционния; иначе тази стойност е 0 %. Рейтингът е най-ниският рейтинг на субекта, предоставен от одобрена агенция за кредитен рейтинг; Isupport отразява подкрепата на предприятието майка на ЦК. Стойността на Isupport е 0 %, ако при неизпълнение или при събитие, което не представлява неизпълнение, в т.ч. линии, за които е било поето задължение, или застрахователни договори, ЦК се ползва от договорно закрепена съществена финансова подкрепа от своето предприятие майка; иначе тази стойност е 2 %.

1. Възнаграждение на висшите ръководни кадри

Параметърът B2 отразява доколко договореното възнаграждение на висшите ръководни кадри може да бъде повлияно от неизпълнение или настъпването на събитие, което не представлява неизпълнение. Параметърът B2 варира от 0 % до 2 %. Стойността на B2 се изчислява по следната формула: където: B2 ¼ I%amount þ I%staff I%amount отразява дела на общото променливо възнаграждение на висшите ръководни кадри, подлежащо на връщане при определени договорно закрепени условия. Стойността на I%amount варира между 0 % и 1 % и се изчислява по следната формула: � I%amount ¼ max 0; 0; 01×ð1 – 2PamountÞ � ;

L 107/38 BG Официален вестник на Европейския съюз 21.4.2023 г. където Pamount = процента от общото годишно променливо възнаграждение на висшите ръководни кадри на ЦК, подлежащо на връщане при неизпълнение или при настъпването на събитие, което не представлява неизпълнение. Стойността на I%amount е 1 %, когато Pamount е 0 %; I%staff отразява процента на висшите ръководни кадри, които са договорно задължени да върнат дадено получено възнаграждение при понесена от ЦК загуба в резултат на неизпълнение или настъпването на събитие, което не представлява неизпълнение. Стойността на I%staff варира между 0 % и 1 % и се изчислява по следната формула: � � I%staff ¼ max 0; 0; 01× ð1 – P%staff Þ � ; където P%staff = процента на висшите ръководни кадри на ЦК, изразен като % от средногодишния брой висши ръководни кадри на пълно работно време, които са задължени да върнат дадено получено променливо възнаграждение при определени договорно закрепени условия.

1. Участие на клиринговите членове и на техните клиенти в управлението на риска от ЦК

Параметърът B3 се отнася до участието на клиринговите членове и на техните клиентите в управлението на риска от ЦК. Параметърът B3 варира от 0 % до 2 %. Стойността на B3 се изчислява по следната формула: където: B3 ¼ Iinvestment þ Iincentives Iinvestment отразява участието на клиринговите членове и техните клиенти в процеса на взимане на инвестиционни решения. Стойността на Iinvestment е 0 %, ако клиринговите членове участват в процеса на взимане на инвестиционни решения и понасят част от потенциалните загуби; иначе тази стойност е 1 %. За целите на определянето на стойността на показателя Iinvestment ЦК приемат, че клиринговите членове участват в процеса на взимане на инвестиционни решения, ако с тях се провеждат консултации при одобряването на инвестиционната политика на ЦК или при всяко отделно инвестиционно решение; Iincentives отразява стимулите за клиринговите членове в процеса на управление на неизпълнението. Стойността на Iincentives е 0 %, ако има стимули за клиринговите членове да участват в процеса на управление на неизпълнението; иначе тази стойност е 1 %.