Чл. 9

Член 9

Документиране на разширяването на обхвата на употреба и промените в използването на алтернативните вътрешни модели, както и на промените в избора на институцията на подмножеството от подлежащите на моделиране рискови фактори

1. Когато отправят искане до своя компетентен орган за разрешение, както е посочено в член 325ащ, параграф 7, първа алинея от Регламент (ЕС) № 575/2013, институциите предоставят на този орган следната документация:

а)

описание на разширяването на обхвата на употреба или промяната в използването на своите алтернативни вътрешни модели или на промяната в избора на подмножеството от подлежащите на моделиране рискови фактори, както и описание на обосновката и целта на това разширяване на обхвата или промяна;

б)

датата на въвеждане на това разширяване на обхвата или промяна;

в)

полето на дейност на бюрата за търгуване, засегнати от разширяването на обхвата на употреба или промяната в използването на алтернативния вътрешен модел или от промяната в избора на институцията на подмножеството от подлежащите на моделиране рискови фактори, включително информация за обема на търговията на тези бюра;

г)

техническа и процедурна документация;

д)

доклади от независимия преглед или утвърждаване, извършени за институцията;

е)

потвърждение, че компетентният орган на институцията е одобрил чрез процедурите за одобрение на институцията разширяването на обхвата на употреба или промяната в използването на алтернативния вътрешен модел или промяната в избора на институцията на подмножеството от подлежащите на моделиране рискови фактори, както и датата на това одобрение;

ж)

когато е приложимо, всяко относимо обстоятелство от следните изброени по-долу обстоятелства, заедно с обосновка на представителността на периода от 15 последователни работни дни, избран за проучване на количественото въздействие:

i)

количественото въздействие на разширяването на обхвата на употреба или промяната в използването на алтернативния вътрешен модел върху сумата, посочена в член 2, параграф 1, буква б), точка i);

ii)

количественото въздействие на разширяването на обхвата на употреба или промяната в използването на алтернативния вътрешен модел върху значимите показатели за риск Rn i , посочени в член 2, параграф 4;

iii)

количественото въздействие на промяната в избора на институцията на подмножеството от подлежащите на моделиране рискови фактори върху сумата, посочена в член 2, параграф 1, буква б), точка i);

iv)

количественото въздействие на промяната в избора на институцията на подмножеството от подлежащите на моделиране рискови фактори върху показателя за риск Rn 1, посочен в член 2, параграф 4, буква а);

v)

съотношението R change , посочено в член 5, параграф 4;

з)

информация за потенциалното въздействие върху бюрата за търгуване, които не изпълняват всички изисквания на член 325ащ, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, когато институцията отправи искане до своя компетентен орган за разрешение, както е посочено в член 325ащ, параграф 7, първа алинея от Регламент (ЕС) № 575/2013, или уведоми своя компетентен орган в съответствие с член 325ащ, параграф 7, втора алинея от същия регламент, включително оценка на количественото въздействие върху значимите показатели за риск Rn i , посочени в член 2, параграф 4 от настоящия регламент;

и)

записи на номера на текущата и предишната версия на съответните алтернативни вътрешни модели на институцията.

1. За несъществени разширения на обхвата или промени, за които трябва да бъде изпратено уведомление с допълнителна информация, както е посочено в член 1, параграф 2, буква а) и член 4, параграф 2, буква а), институциите представят заедно с уведомлението цялата документация, посочена в параграф 1, букви а)—и) от настоящия член.

1. За несъществени разширения на обхвата или промени, за които трябва да бъде изпратено уведомление с основна информация, както е посочено в член 1, параграф 2, буква б) и член 4, параграф 2, буква б), институциите представят заедно с уведомлението документацията, посочена в параграф 1, букви а), б) и в) и букви е)—и) от настоящия член.

1. Докладите от извършените за институцията независим преглед или утвърждаване, посочени в параграф 1, буква д) от настоящия член, съдържат следното:

а)

проверка на оценката на съществеността и на представителността на използвания период от 15 последователни работни дни;

б)

критичен преглед на характеристиките на разширяването на обхвата на употреба или промяната в използването на алтернативния вътрешен модел, или промяната в избора на институцията на подмножеството от подлежащите на моделиране рискови фактори, извършен в съответствие с член 325би, параграф 2 и член 325бй от Регламент (ЕС) № 575/2013;

в)

план за своевременно прилагане на необходимите корективни мерки, предложени като част от процеса на независим преглед или утвърждаване.