Чл. 19
Делегиран регламент (ЕС) 2024/397 на Комисията от 20 октомври 2023 година за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за изчисляване на мярката на риска при стрес сценарий
Член 19 Изчисляване на оценката на параметъра на рамото на разпределението Институциите изчисляват оценката на параметъра на рамото на разпределението за даден неподатлив на моделиране рисков фактор, както следва: а) когато институциите са използвали историческия метод, посочен в член 8, за определяне на калибрирания към повишение и към понижение шок на този неподатлив на моделиране рисков фактор и екстремният сценарий на бъдещия шок е калибрираният към понижение шок, те изчисляват оценката на параметъра на рамото на разпределението в съответствие със следната формула: ɸ ¼ където: — α ¼ 2; 5%; 1 α×N ×f∑½α×N� i¼1 RetðiÞ 2þðα×N – ½α×N�Þ×Retð½α×N�þ1Þ f bES LeftðRetÞg
2g — Ret е динамичният ред от доходности за 10 работни дни за неподатлив на моделиране рисков фактор, използван при историческия метод, посочен в член 8; — RetðiÞ представлява i-тата най-малка доходност в динамичния ред Ret; — ½α×N� обозначава целочислената част на α×N; — cES LeftðRetÞ е оценката при разпределение с ляво рамо на очаквания недостиг за динамичния ред Ret, изчислена в съответствие с член 11, параграф 1.
когато институциите са използвали историческия метод, посочен в член 8, за определяне на калибрирания към понижение и към повишение шок на този неподатлив на моделиране рисков фактор и екстремният сценарий на бъдещия шок е калибрираният към повишение шок, те изчисляват оценката на параметъра на рамото на разпределението в съответствие със следната формула: 1 α×N ×f∑½α×N� i¼1 ð – RetÞðiÞ 2þðα×N – ½α×N�Þð – RetÞ 2 ð½α×N�þ1Þ 2g f bES RightðRetÞg ɸ ¼ където: — α ¼ 2; 5%; — Ret е динамичният ред от доходности за 10 работни дни за неподатлив на моделиране рисков фактор, използван при историческия метод, посочен в член 8; — – RetðiÞ представлява i-тата най-малка доходност в динамичния ред – Ret; — ½α×N� обозначава целочислената част на α×N; — cES RightðRetÞ е оценката при разпределение с дясно рамо на очаквания недостиг за динамичния ред Ret, изчислен в съответствие с член 11, параграф 2; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/397/oj 19/21 BG OB L, 29.1.2024 г.
във всички други случаи институциите определят оценка за параметъра на рамото на разпределението ɸ ¼ 1;04.
Практика по чл. 19
0 решения, 0 цитирания
Няма налични съдебни препратки за избрания филтър.