Чл. 5

Клон на докладващия контрагент Когато докладващият контрагент сключва СФЦК посред­ ством клон, се посочва кодът за идентифициране на клона. Да Да Да Да Клон на другия контрагент Когато другият контрагент сключва СФЦК посредством клон, се посочва кодът за идентифициране на клона. Да Да Да Да

Естество на докладващия контрагент Сектор на докладващия контрагент

Допълнителна секторна класификация 22.3.2019 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 81/5 Репо сделка Сделка за покупка с условие за последваща продажба (BSB) Сделка по предоста­ вяне в заем на ценни книжа (SL) Маржин заемна сделка (ML) Да Да Да Да Да Да Да Да № Поле Докладвани данни

Роля на контрагента Посочва се дали докладващият контрагент е обезпечител или обезпечено лице в съответствие с член 4 от Регла­ мент за изпълнение (ЕС) 2019/363 на Комисията (1).

Субект, отговарящ за доклада Когато за докладването от името на другия контрагент отговаря съгласно член 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета

финансов контрагент, се посочва единният код за иден­ тифициране на този финансов контрагент. Когато за докладването от името на предприятие за ко­ лективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) отговаря съгласно член 4, параграф 3 от посо­ чения регламент управляващо дружество, се посочва единният код за идентифициране на това управляващо дружество. Когато за докладването от името на алтернативен инве­ стиционен фонд (АИФ) отговаря съгласно член 4, пара­ граф 3 от Регламент (ЕС) 2015/2365 лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд (ЛУАИФ), се посочва единният код за идентифициране на това ЛУАИФ.

Друг контрагент Единният код за идентифициране на субекта, с когото докладващият контрагент е сключил СФЦК. Когато става въпрос за частно физическо лице, се посочва код на клиента, който се използва последователно. Да Да Да Да

Държава на другия контрагент Кодът на държавата, в която се намира седалището на другия контрагент, или кодът на държавата на пребива­ ване, в случай че другият контрагент е физическо лице. Да Да Да Да

Бенефициер Ако бенефициерът по договора не е контрагент по същия договор, докладващият контрагент трябва да посочи този бенефициер чрез единен код или, когато става дума за частни физически лица — чрез използван последова­ телно код на клиента, определен от юридическото лице, използвано от това физическо лице. Да Да Да Не

Трето лице — посредник Единният код за идентифициране на третото лице, на което докладващият контрагент е възложил обработката след сключването на СФЦК (ако е приложимо). Да Да Да Не

Брокер Единният код на субекта, който действа като посредник за докладващия контрагент, без самият той да бъде кон­ трагент по СФЦК. „Брокер“ не включва посредника при заема за сделките за предоставяне в заем на ценни книжа. Да Да Да Не

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/363 на Комисията от 13 декември 2018 г. за установяване на технически стандарти за изпълнение по отношение на формàта и честотата на докладите с данни за сделките за финансиране с ценни книжа (СФЦК) пред регистрите на трансакции в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1247/2012 на Комисията по отношение на използването на кодове за докладването на договори за деривати (вж. страница 85 от настоящия брой на Официален вестник).

Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 1). L 81/6 BG Официален вестник на Европейския съюз 22.3.2019 г. № Поле Докладвани данни

Клирингов член Когато сделката преминава клиринг, се посочва единният код за идентифициране на съответния клирингов член на докладващия контрагент.

Участник или индиректен участник в централен депозитар на ценни книжа (ЦДЦК) Единният код на участник или индиректен участник в ЦДЦК на докладващия контрагент. Когато в сделката участват както участникът, така и ин­ директният участник в ЦДЦК, се посочва само кодът на индиректния участник. Това поле не се попълва за стоки. Репо сделка Сделка за покупка с условие за последваща продажба (BSB) Сделка по предоста­ вяне в заем на ценни книжа (SL) Маржин заемна сделка (ML) Да Да Да Не Да Да Да Не 18 Посредник при заема Единният код на посредника при заема, участващ в сдел­ Да Не Да Не ката за предоставяне в заем на ценни книжа. Таблица 2 Данни за заема и обезпечението № Поле Докладвани данни Репо сделка Сделка за покупка с условие за последваща продажба (BSB) Сделка по предоста­ вяне в заем на ценни книжа (SL) Маржин заемна сделка (ML) Уникален търговски идентификатор (УТИ) Уникален референтен номер на СФЦК за идентифици­ ране на сделката. Да Да Да Да Да Не Да Да

Номер за проследяване на доклада При трансакции вследствие на клиринг се докладва пър­ воначалният УТИ, т.е. УТИ на първоначалната дву­ странна трансакция. Централните контрагенти (ЦК), които са извършили клиринг на СФЦК, обаче не трябва да докладват първоначалния УТИ. СФЦК, сключена на място на търговия и преминала кли­ ринг в същия ден, се идентифицира чрез уникален но­ мер, генериран от мястото на търговия. Датата, на която подлежащото на докладване и отразено в доклад събитие във връзка със СФЦК е настъпило. При вид действие „актуализиране на оценката“, „актуализи­ ране на обезпечението“, „актуализиране на повторната употреба“ и „актуализиране на маржина“ се посочва да­ тата, за която е представена съдържащата се в доклада информация.

Дата на събитието Да Да Да Да

Вид СФЦК Вид на СФЦК съгласно определението в член 3, пара­ графи 7 — 10 от Регламент (ЕС) 2015/2365. Да Да

Извършен клиринг Посочва се дали е бил извършен централен клиринг. Дата и час на клиринга Часът и датата на извършване на клиринг.

ЦК При договор, който е преминал през клиринг, се посочва единният код за ЦК, който е извършил клиринг на този договор. Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Не Не Не 22.3.2019 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 81/7 № Поле Докладвани данни 8 Място на търговия Единен код за идентифициране на мястото на изпълне­ ние на СФЦК. Когато СФЦК е сключена извънборсово и е допусната до търговия, се използва MIC код „XOFF“. Когато СФЦК е сключена извънборсово и не е допусната до търговия, се използва MIC код „XXXX“. Репо сделка Сделка за покупка с условие за последваща продажба (BSB) Сделка по предоста­ вяне в заем на ценни книжа (SL) Маржин заемна сделка (ML) Да Да Да Не

Вид на рамковия договор Посочва се видът на рамковия договор, по силата на който контрагентите сключват СФЦК. Да Да Да Не

Друг вид рамков договор Наименование на рамковия договор. Това поле се по­ пълва само когато в поле 9 е докладвано „OTHR“. Да Да Да Не

Версия на рамковия договор Посочва се годината на рамковия договор, уреждащ до­ кладваната сделка, ако е приложимо. Да Да Да Не

Дата и час на изпълнението Дата и час на изпълнение на СФЦК. Да Да Да Да

Вальор (начална дата) Договорената между контрагентите дата за размяната на парични средства, ценни книжа или стоки срещу обезпе­ чение по откриващото (спот) рамо на СФЦК. Да Да Да Не 14 Падеж (крайна дата) Договорената между контрагентите дата за размяната на парични средства, ценни книжа или стоки срещу обезпе­ чение по закриващото (форуърд) рамо на СФЦК. Тази информация не се докладва за безсрочни репо сделки. Да Да Да Не

Дата на прекратяване Дата на прекратяване, в случай че СФЦК бъде изцяло Да Да Да Да прекратена предсрочно. 16 Минимален срок за предизвестие Минималният брой работни дни, които трябва да бъдат спазени, когато един от контрагентите информира другия за прекратяването на сделката. Да Не Не Не 17 Най-ранна дата за обратно изискване или прекратяване Най-ранна дата, на която заемодателят има право да из­ иска обратно част от средствата или да прекрати сдел­ ката. Да Не Не Не 18 Индикатор за общо обезпечение Посочва се дали СФЦК е обект на договор за общо обез­ печение. При сделки за предоставяне в заем на ценни книжа това поле се отнася за ценните книжа, предоста­ вени като обезпечение, а не за ценните книжа, предоста­ вени в заем Да Да Да Не L 81/8 BG Официален вестник на Европейския съюз 22.3.2019 г. № Поле Докладвани данни Репо сделка Сделка за покупка с условие за последваща продажба (BSB) Сделка по предоста­ вяне в заем на ценни книжа (SL) Маржин заемна сделка (ML) Код „SPEC“ се посочва, когато СФЦК е обект на договор за общо обезпечение. „Договор за общо обезпечение“ представлява договор за обезпечение по сделка, при която обезпечителят може да избере ценните книжа, които се предоставят като обезпечение, сред сравнително широк кръг от ценни книжа, които отговарят на предва­ рително определени критерии. Код „SPEC“ се посочва, когато СФЦК е обект на договор за конкретно обезпечение. „Договор за конкретно обезпе­ чение“ представлява договор за обезпечение по сделка, при която обезпеченото лице изисква от обезпечителя да му представи конкретен международен идентификацио­ нен номер на ценните книжа („ISIN“). 19 Индикатор за доставка по стойност (Delivery By Value - DBV) 20 Използван метод за предоставяне на обезпечението Посочва се дали сделката е била уредена чрез механизъм DBV. Да Не Да Не Да Не Да Да Посочва се дали обезпечението по СФЦК е предмет на споразумение за финансово обезпечение с прехвърли­ телно действие, споразумение за финансово обезпечение с предоставяне на залог или на споразумение за финан­ сово обезпечение с право на ползване. Когато за предоставяне на обезпечението е използван по­ вече от един метод, в това поле се посочва основното споразумение за финансово обезпечение.

Безсрочна Посочва се дали СФЦК е безсрочна (без определен па­ деж) или срочна с договорно определен падеж. За безсрочните СФЦК се посочва код „true“, за срочните СФЦК —„false“. Да Не Да Не

Възможности за прекратяване Посочва се дали СФЦК се удължава автоматично или е с възможност за удължаване. Да Не Да Не При маржин заемни сделки полета 23—34 се повтарят и попълват за всяка валута, използвана при сделката. 23 Фиксиран лихвен процент При репо сделки се посочва лихвеният процент на годи­ шна база по главницата на репо сделката в съответствие с конвенцията за отчитане на дните. При маржин заемни сделки се посочва лихвеният про­ цент на годишна база по стойността на заема, който зае­ мополучателят плаща на заемодателя. Да Не Не Да 22.3.2019 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 81/9 № Поле Докладвани данни Репо сделка Сделка за покупка с условие за последваща продажба (BSB) Сделка по предоста­ вяне в заем на ценни книжа (SL) Маржин заемна сделка (ML)

Конвенция за отчитане на дните Метод на изчисляване на натрупаната лихва върху глав­ ницата за съответния лихвен процент. Да Не Не Да 25 Плаващ лихвен процент Посочва се използваният референтен лихвен процент, който се преразглежда на предварително определени ин­ тервали от време в зависимост от референтен пазарен лихвен процент, ако е приложимо. Да Не Не Да

Референтен период на плаващия лихвен процент — период Референтен период на плаващия лихвен процент — множител 28 Периодичност на плащанията с плаващ лихвен процент — период 29 Периодичност на плащанията с плаващ лихвен процент — множител 30 Периодичност на преразглеждането на плаващия лихвен процент — период 31 Периодичност на преразглеждането на плаващия лихвен процент — множител

Спред 33 Парична стойност на маржин заема

Валута на маржин заема Период, отразяващ референтния период на плаващия лихвен процент. Да Не Не Да Множител за периода, отразяващ референтния период за плаващия лихвен процент, посочен в поле 26. Да Не Не Да Период, отразяващ периодичността на плащанията по плаващия лихвен процент. Да Не Не Да Множител за периода, отразяващ периодичността на плащанията по плаващия лихвен процент, посочен в поле 28. Да Не Не Да Период, отразяващ периодичността на преразглеждането на плаващия лихвен процент. Да Не Не Да Множител за периода, отразяващ периодичността на преразглеждането на плаващия лихвен процент, посочен в поле 30. Да Не Не Да Брой на базисните пунктове, които при определяне на лихвения процент по заема се добавят или изваждат от плаващия лихвен процент. Да Не Не Да Стойността на маржин заема в съответната валута. Не Не Не Да Валутата на маржин заема. Не Не Не Да Полета 35 и 36 се повтарят и попълват за всяка корекция на плаващия лихвен процент.

Коригиран лихвен процент Процент, определен според съответния лихвен график. Да Не Не Не L 81/10 BG Официален вестник на Европейския съюз 22.3.2019 г. № Поле Докладвани данни Репо сделка Сделка за покупка с условие за последваща продажба (BSB) Сделка по предоста­ вяне в заем на ценни книжа (SL) Маржин заемна сделка (ML)

Дата на лихвения процент Дата, от която влиза в сила лихвеният процент. Да Не Размер на главницата на вальора Парична стойност, която трябва да бъде уредена на валь­ ора на сделката. Да Да Размер на главницата на падежа Парична стойност, която трябва да бъде уредена на па­ дежа на сделката. Да Да

Валута на главницата Валутата на главницата.

Вид на актива Посочва се видът на актива, предмет на СФЦК. 41 Идентификационен код на ценната книга Посочва се идентификационният код на ценната книга, предмет на СФЦК. Това поле не се попълва за стоки. Да Не Не Да Не Не Не Не Не Не Да Да Не Не Не Не Не Не

Класификация на ценната книга Посочва се кодът съгласно Класификацията на финансо­ вите инструменти (CFI код), предмет на СФЦК. Не Не Да Не Това поле не се попълва за стоки. Когато в заем е била предоставена или получена стока, в полета 43, 44 и 45 се посочва класификацията на тази стока. 43 Основен продукт Основен продукт съгласно класификацията на стоките в таблица 5 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/363. Не Не Да Не 44 Подпродукт Подпродукт съгласно класификацията на стоките в та­ блица 5 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/363. Това поле изисква да бъде попълнен основен продукт в поле 43. Не Не Да Не

Допълнителен подпродукт Допълнителен подпродукт съгласно таблицата за класи­ фикация на стоките. Не Не Да Не Това поле изисква да бъде попълнен подпродукт в поле 44.

Количество или номинална стойност Количеството или номиналната стойност на ценната книга или стоката, предмет на СФЦК. Не Не Да Не При облигации, общата номинална стойност, т.е. броят на емитираните облигации умножен по тяхната номи­ нална стойност. При други ценни книжа или стоки, тяхната номинална стойност. 47 Мерна единица Мерната единица, в която е изразено количеството. Това поле се попълва за стоки. Не Не

Валута на номиналната стойност Валутата на докладваната номиналната стойност. Не Не Да Да Не Не 22.3.2019 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 81/11 № Поле Докладвани данни 49 Цена на ценната книга или стоката При предоставяне и получаване в заем на ценни книжа или стоки, използваната за изчисляване на стойността на заема цена на ценната книга или стоката. При сделки за покупка с условие за последваща про­ дажба, цената на ценната книга или стоката, използвана за изчисляване на стойността на спот рамото по сделката за покупка с условие за последваща продажба. Репо сделка Сделка за покупка с условие за последваща продажба (BSB) Сделка по предоста­ вяне в заем на ценни книжа (SL) Маржин заемна сделка (ML) Не Да Да Не

Валута на цената Валутата на цената на ценната книга или стоката.

Качество на ценната книга Код, определящ кредитния риск на ценната книга. 52 Падеж на ценната Падеж на ценната книга. книга Това поле не се попълва за стоки. 53 Юрисдикция на емитента Юрисдикция на емитента на ценната книга. При ценни книжа, емитирани от чуждестранно дъщерно дружество, се посочва юрисдикцията на крайното дружество майка, или, ако това не е известно, юрисдикцията на дъщерното дружество. Това поле не се попълва за стоки. Не Не Не Не Не Не Не Не 54 ИКПС на емитента ИКПС на емитента на ценната книга. Не Не Това поле не се попълва за стоки.

Вид на ценната книга Код, определящ вида на ценната книга.

Стойност на заема Стойността на заема, т.е. количеството или номиналната стойност на заема, умножени по цената в поле 49. 57 Пазарна стойност Пазарната стойност на ценните книжа или стоките, пре­ доставени или получени в заем. 58 Фиксиран процент на възнаграждението (rebate) Фиксираният лихвен процент (договореният процент, който заемодателят плаща за реинвестираните парични обезпечения, минус таксата за заемането), плащан по сал­ дото на предоставеното парично обезпечение от заемода­ теля на ценните книжа или стоките на заемополучателя (положителен процент на възнаграждението) или от зае­ мополучателя на заемодателя (отрицателен процент на възнаграждението). Не Не Не Не Не Не Не Не Да Да Да Да Да Да Да Да Да Не Не Не Не Не Не Не Не Не 59 Плаващ процент на възнаграждението Посочва се референтният лихвен процент, използван за изчисляване на процента на възнаграждението (договоре­ ният процент, който заемодателят плаща за реинвестира­ ните парични обезпечения, минус таксата за заемането), плащан по салдото на предоставеното парично обезпече­ ние от заемодателя на ценните книжа или стоките на за­ емополучателя (положителен процент на възнагражде­ нието) или заемодателя (отрицателен процент на възнаграждението). заемополучателя на от Не Не Да Не

Референтен период на плаващия процент на възнаграждението — период Период, отразяващ референтния период на плаващия лихвен процент на възнаграждението. Не Не Да Не L 81/12 BG Официален вестник на Европейския съюз 22.3.2019 г. № Поле Докладвани данни Множител за периода, отразяващ референтния период за плаващия лихвен процент на възнаграждението, посочен в поле 60. Репо сделка Сделка за покупка с условие за последваща продажба (BSB) Сделка по предоста­ вяне в заем на ценни книжа (SL) Маржин заемна сделка (ML) Не Не Да Не

Референтен период на плаващия процент на възнаграждението — множител 62 Периодичност на плащанията с плаващ процент на възнаграждението — период 63 Периодичност на плащанията с плаващ процент на възнаграждението — множител 64 Периодичност на преразглеждането на плаващия процент на възнаграждението — период 65 Периодичност на преразглеждането на плаващия процент на възнаграждението — множител Период, отразяващ периодичността на плащанията по плаващия лихвен процент на възнаграждението. Не Не Да Не Множител за периода, отразяващ периодичността на плащанията по плаващия лихвен процент на възнаграж­ дението, посочен в поле 62. Не Не Да Не Период, отразяващ периодичността на преразглеждането на плаващия лихвен процент на възнаграждението. Не Не Да Не Множител за периода, отразяващ периодичността на преразглеждането на плаващия лихвен процент на възна­ граждението, посочен в поле 64. Не Не Да Не

Спред на процента на възнаграждението Спредът на плаващия процент на възнаграждението, из­ разена в базисни пунктове. Не Не Да Не

Такса за заемането Таксата, която получателят на ценните книжа или сто­ ките плаща на заемодателя. Не Не Да Не

Договорености за изключителни права за достъп до заемните средства При предоставяне и получаване в заем на ценни книжа се посочва дали заемополучателят има изключителни права за получаване в заем на ценни книжа от портфейла на заемодателя. Това поле не се попълва за стоки. Не Не Да Не 69 Непогасен маржин Общият размер на маржин заемите, в основната валута. Не Не Не Да заем 70 Основна валута на Основната валута на непогасените маржин заеми. Не Не Не Да непогасения маржин заем 71 Пазарна стойност на късата позиция Пазарната стойност на късата позиция, в основната ва­ лута. Не Не Не Да 22.3.2019 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 81/13 № Поле Докладвани данни Данни за обезпечението

Знак за необезпечена сделка по предоставяне в заем на ценни книжа (SL) Посочва се дали сделката по предоставяне в заем на ценни книжа е необезпечена. Това поле не се попълва, когато контрагентите са догово­ рили обезпечаването на сделката, но все още не е изве­ стно конкретното разпределение на обезпечението. Репо сделка Сделка за покупка с условие за последваща продажба (BSB) Сделка по предоста­ вяне в заем на ценни книжа (SL) Маржин заемна сделка (ML) Не Не Да Не 73 Обезпечаване на нетна експозиция Посочва се дали обезпечението е предоставено за нетна експозиция, а не за отделна сделка. Да Да

Вальор на обезпечението Когато сделките са били обезпечени въз основа на не­ тната експозиция, последният вальор в нетиращата съ­ вкупност от СФЦК, като се вземат предвид всички опера­ ции, за които е било предоставено обезпечението. Да Да Да Да Не Не Когато се използва обезпечение, полета 75—94 се повтарят и попълват за всеки компонент на обезпечението, когато е приложимо.

Вид на компонента на обезпечението Посочва се видът на компонента на обезпечението. Да Да Да Да Когато като обезпечение са използвани парични средства, това се посочва в полета 76 и 77.

Стойност на паричното обезпечение

Валута на паричното обезпечение 78 Идентификация на ценната книга, използвана като обезпечение

Класификация на ценната книга, използвана като обезпечение Стойността на средствата, предоставени като обезпечение за получаването в заем на ценни книжа или стоки. Да Да Да Не Валутата на паричното обезпечение. Да Да Посочва се ценната книга, използвана като обезпечение. Да Да Това поле не се попълва за стоки. Да Да Не Да Посочва се CFI кодът на ценната книга, използвана като обезпечение, Да Да Да Да Това поле не се попълва за стоки. Когато като обезпечение е използвана стока, в полета 80, 81 и 82 се посочва класификацията на тази стока. 80 Основен продукт Основен продукт съгласно класификацията на стоките в таблица 5 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/363. Да Да Да Не 81 Подпродукт Подпродукт съгласно класификацията на стоките в та­ блица 5 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/363. Това поле изисква да бъде попълнен ос­ новен продукт в поле 80.

Допълнителен подпродукт Допълнителен подпродукт съгласно класификацията на стоките в таблица 5 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/363. Това поле изисква да бъде попълнен подпродукт в поле 81. Да Да Да Не Да Да Да Не L 81/14 BG Официален вестник на Европейския съюз 22.3.2019 г. № Поле Докладвани данни

Количество или номинална стойност на обезпечението Количеството или номиналната стойност на ценната книга или стоката, използвана като обезпечение. При облигации се посочва общата номинална стойност, т.е. броят на емитираните облигации умножен по тях­ ната номинална стойност. При други ценни книжа или стоки се посочва тяхната номинална стойност. Репо сделка Сделка за покупка с условие за последваща продажба (BSB) Сделка по предоста­ вяне в заем на ценни книжа (SL) Маржин заемна сделка (ML) Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Не Да Да Да Да Да 84 Мерни единици на обезпечението Мерната единица, в която е изразено количеството на обезпечението. Това поле се отнася за стоки. Да Да

Валута на номиналната стойност на обезпечението Валутата на докладваната номиналната стойност на обез­ печението. Да Да

Валута на цената Валутата на цената на компонента на обезпечението.

Единична цена Единичната цена по отношение на компонента на обез­ печението, включително начислената лихва за лихво­ носни ценни книжа, използвана за оценяване на ценната книга или стоката. Да Да Да Да 88 Пазарна стойност на обезпечението Пазарната стойност на индивидуалния компонент на обезпечението, изразена във валута на цената. Да Да 89 Процентно намаление или допълнително обезпечение Да Да При репо сделки и сделки за покупка с условие за по­ следваща продажба, всяко процентно намаление на стой­ ността на обезпечението се посочва чрез позоваване на всяка мярка за контрол на риска, която се прилага спрямо базовото обезпечение, на равнище ISIN, като стойността на базовите обезпечения се изчислява, като пазарната стойност на активите се намали с определен процент. При сделки за предоставяне в заем на ценни книжа, всяко процентно намаление на стойността на обезпече­ нието се посочва чрез позоваване на всяка мярка за кон­ трол на риска, която се прилага спрямо базовото обезпе­ чение, на равнище ISIN или портфейл, като стойността на базовите обезпечения се изчислява, като пазарната стойност на активите се намали с определен процент. При маржин заемни сделки се посочва процентът на из­ исквания маржин, който се прилага за целия портфейл от обезпечения, държани в сметката на клиента за ос­ новни брокерски услуги. В това поле се посочват действителните, а не прогнозни или номинални стойности.

Качество на обезпечението Код, определящ риска на ценната книга, използвана като обезпечение. Да Да 91 Падеж на ценната Падежът на ценната книга, използвана като обезпечение. Да Да книга Това поле не се попълва за стоки. Да Да Да Да 22.3.2019 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 81/15 № Поле Докладвани данни 92 Юрисдикция на емитента Юрисдикцията на емитента на ценната книга, използвана като обезпечение. При ценни книжа, емитирани от чуж­ дестранно дъщерно дружество, се посочва юрисдикцията на крайното дружество майка, или, ако това не е изве­ стно, юрисдикцията на дъщерното дружество. Това поле не се попълва за стоки. Репо сделка Сделка за покупка с условие за последваща продажба (BSB) Сделка по предоста­ вяне в заем на ценни книжа (SL) Маржин заемна сделка (ML) Да Да Да Да 93 ИКПС на емитента ИКПС на емитента на ценната книга, използвана като обезпечение. Да Да Да Да Това поле не се попълва за стоки.

Вид обезпечение Код, определящ вида на ценната книга, използвана като обезпечение.

Възможност за повторно използване на обезпечението Посочва се дали обезпеченото лице може да използва по­ вторно ценните книжа, предоставени като обезпечение. Да Да Да Да Поле 96 се попълва, когато е използвана кошница от обезпечения. Когато е налично, подробното разпределение на обезпеченията по СФЦК, сключени срещу пул от обезпечения, се посочва в полета 75—94. 96 Идентификационен код на кошницата от обезпечения ISIN кодът на кошницата от обезпечения, когато такъв съществува. Когато за кошницата от обезпечения няма определен ISIN, в това поле се посочва код „NTAV“. Да Да Да Не

Код на портфейла Когато сделката е преминала клиринг и е включена в по­ ртфейл от сделки, маржините по които се обменят, за портфейла се посочва определеният от докладващия кон­ трагент единен код. Когато портфейлът от сделки включва също и договори за деривати, които се докладват съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012, кодът на портфейла трябва да бъде същият като докладвания в съответствие с Регламент (ЕС) № 648/2012. Да Да Да Не

Вид действие Докладва се един от следните видове действие:

Равнище Да Да Да Не Поле Докладвани данни Репо сделка Сделка за покупка с условие за последваща продажба (BSB) Сделка по предоста­ вяне в заем на ценни книжа (SL) Маржин заемна сделка (ML) Дата и час на доклада Дата и час на подаване на доклада пред регистър на трансакции Да Да Да Не №

Дата на събитието Датата, на която подлежащото на докладване и отразено в доклад събитие във връзка със СФЦК е настъпило. При вид действие „актуализиране на оценката“, „актуализи­ ране на обезпечението“, „актуализиране на повторната употреба“ и „актуализиране на маржина“ се посочва да­ тата, за която е представена съдържащата се в доклада информация. Да Да Да Не

Субект, който подава доклада Единен код за идентифициране на подаващия доклада субект. Ако подаването на доклада е било делегирано на трето лице или на друг контрагент, се посочва единният код за идентифициране на този субект. Да Да Да Не 22.3.2019 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 81/17 № Поле Докладвани данни Репо сделка Сделка за покупка с условие за последваща продажба (BSB) Сделка по предоста­ вяне в заем на ценни книжа (SL) Маржин заемна сделка (ML)

Докладващ контрагент Единен код за идентифициране на докладващия контра­ гент. Да Да Да Не Да Да Да Да Субект, отговарящ за доклада Когато за докладването от името на другия контрагент отговаря съгласно член 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2015/2365 финансов контрагент, се посочва единният код за идентифициране на този финансов контрагент. Когато за докладването от името на предприятие за ко­ лективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) отговаря съгласно член 4, параграф 3 от Ре­ гламент (ЕС) 2015/2365 управляващо дружество, се по­ сочва единният код за идентифициране на това управля­ ващо дружество. Когато за докладването от името на алтернативен инве­ стиционен фонд (АИФ) отговаря съгласно член 4, пара­ граф 3 от Регламент (ЕС) 2015/2365 лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд (ЛУАИФ), се посочва единният код за идентифициране на това ЛУАИФ.

Друг контрагент Единният код за идентифициране на субекта, с когото докладващият контрагент е сключил СФЦК. Да Да Да Не

Код на портфейла

Предоставен първоначален маржин Валута на предоставения първоначален маржин За портфейл от сделки, маржините по които се обменят, се посочва определеният от докладващия контрагент единен код. Когато портфейлът от сделки включва също и договори за деривати, които се докладват съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012, кодът на портфейла трябва да бъде същият като докладвания в съответствие с Регламент (ЕС) № 648/2012. Стойност на първоначалния маржин, предоставен от до­ кладващия контрагент на другия контрагент. Когато първоначалният маржин е предоставен на база портфейл, в това поле се посочва стойността на първона­ чалния маржин, предоставен за портфейла. Да Да Да Не Да Да Да Не Валутата на предоставения първоначален маржин. Да Да Да Не 10 Предоставен вариационен маржин Стойност на вариационния маржин, включително стой­ ността на уреденото парично плащане, предоставен от докладващия контрагент на другия контрагент. Когато вариационният маржин е предоставен на база по­ ртфейл, това поле включва общата стойност на всички предоставени за портфейла вариационни маржини. Да Да Да Не L 81/18 BG Официален вестник на Европейския съюз 22.3.2019 г. № Поле Докладвани данни Репо сделка Сделка за покупка с условие за последваща продажба (BSB) Сделка по предоста­ вяне в заем на ценни книжа (SL) Маржин заемна сделка (ML)

Валута на предоставения вариационен маржин 12 Получен първоначален маржин

Валута на получения първоначален маржин 14 Получен вариационен маржин

Валута на получения вариационен маржин 16 Излишък по предоставеното обезпечение

Валута на излишъка по предоставеното обезпечение 18 Излишък по полученото обезпечение

Валута на излишъка по полученото обезпечение Валутата на предоставения вариационен маржин. Да Да Да Не Стойност на първоначалния маржин, предоставен на до­ кладващия контрагент от другия контрагент. Когато първоначалният маржин е получен на база по­ ртфейл, това поле включва общата стойност на всички получени за портфейла първоначални маржини. Да Да Да Не Валутата на получения първоначален маржин. Да Да Да Не Стойност на получения от докладващия контрагент ва­ риационен маржин, включително стойността на уреде­ ното парично плащане, от другия контрагент. Когато вариационният маржин е получен на база по­ ртфейл, това поле включва общата стойност на всички получени за портфейла вариационни маржини. Да Да Да Не Валутата на получения вариационен маржин. Да Да Да Не Стойност на обезпечението, предоставено над изисква­ ното обезпечение. Да Да Да Не Валутата на излишъка по предоставеното обезпечение. Да Да Да Не Стойност на обезпечението, получено над изискваното обезпечение. Да Да Да Не Валутата на излишъка по полученото обезпечение. Да Да Да Не

Вид действие Докладва се един от следните видове действие:

Дата и час на доклада Дата и час на подаване на доклада пред регистър на трансакции Да Да

Дата на събитието Датата, на която подлежащото на докладване и отразено в доклад събитие във връзка със СФЦК е настъпило. При вид действие „актуализиране на оценката“, „актуализи­ ране на обезпечението“, „актуализиране на повторната употреба“ и „актуализиране на маржина“ се посочва да­ тата, за която е представена съдържащата се в доклада информация. Да Да Да Да Да Да

Субект, който подава доклада Единен код за идентифициране на подаващия доклада субект. Ако подаването на доклада е било делегирано на трето лице или на друг контрагент, се посочва единният код за идентифициране на този субект. Да Да Да Да Да Да Да Да Докладващ контрагент Единен код за идентифициране на докладващия контра­ гент. Да Да Субект, отговарящ за доклада Да Да Когато за докладването от името на другия контрагент отговаря съгласно член 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2015/2365 финансов контрагент, се посочва единният код за идентифициране на този финансов контрагент. Когато за докладването от името на предприятие за ко­ лективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) отговаря съгласно член 4, параграф 3 от Ре­ гламент (ЕС) 2015/2365 управляващо дружество, се по­ сочва единният код за идентифициране на това управля­ ващо дружество. Когато за докладването от името на алтернативен инве­ стиционен фонд (АИФ) отговаря съгласно член 4, пара­ граф 3 от Регламент (ЕС) 2015/2365 лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд (ЛУАИФ), се посочва единният код за идентифициране на това ЛУАИФ. Поле 6 се повтаря и попълва за всеки компонент на обезпечението.

Вид на компонента на обезпечението Посочва се видът на компонента на обезпечението. Да Да Да Да L 81/20 BG Официален вестник на Европейския съюз 22.3.2019 г. № Поле Докладвани данни Полета 7, 8, 9 и 10 се повтарят и попълват за всяка ценна книга. Репо сделка Сделка за покупка с условие за последваща продажба (BSB) Сделка по предоста­ вяне в заем на ценни книжа (SL) Маржин заемна сделка (ML)

Компонент на обезпечението Стойност на повторно използваното обезпечение Очаквана стойност на повторно използваното обезпечение Посочва се ценната книга, използвана като обезпечение. Да Общата стойност на повторно използваното обезпечение, когато може да бъде изчислена на равнището СФЦК. Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Когато действителната стойност на повторно използва­ ното обезпечение е неизвестна или не може да бъде из­ числена, се изчислява очакваната стойност на повторно използвания отделен финансов инструмент съгласно по­ соченото в доклада на СФС „Превръщане на банкирането в сянка в устойчиво пазарно финансиране, Повторно из­ ползване на непарични обезпечения, Изчисляване и по­ казатели“ (Transforming Shadow Banking into Resilient Market-based Finance, Non-Cash Collateral Re-Use: Mea­ sure and Metrics) от 25 януари 2017 г.

Валута на повторно използваното обезпечение Валутата на действителната или очакваната стойност на повторно използваното обезпечение. Да Да Да Да 11 Процент по реинвестицията Среден лихвен процент, получен от реинвестираните от заемодателя парични обезпечения. Не Не Да Не Полета 12, 13 и 14 се повтарят и попълват за всяка инвестиция, при която паричното обезпечение е реинвестирано, и във всяка ва­ лута.

Вид на реинвестираните парични средства Стойност на реинвестираните парични средства Валута на реинвестираните парични средства Вид на реинвестицията. Не Не Да Не Стойността на реинвестираните парични средства в съо­ тветната валута. Не Не Да Не Валутата на реинвестираните парични средства. Не Не Да Не При маржин заемни сделки контрагентът повтаря и попълва полета 15, 16 и 17 за всеки източник на финансиране, като предоставе­ ната в тези полета информация е на равнище дружество. 15 Източници на финансиране Източниците, използвани за финансиране на маржин за­ еми. Пазарна стойност на източниците на финансиране, посо­ чени в поле 15. Не Не Не Не Не Не Да Да 16 Пазарна стойност на източниците на финансиране

Валута на източниците на финансиране Валутата на пазарната стойност на източниците на фи­ нансиране. Не Не Не Да

Вид действие Докладва се един от следните видове действие: