Чл. 4

Член 4 Съществени промени във ВРП 1. Промените във ВРП се смятат за съществени, ако удовлетворяват някое от следните условия: а) числят се към някоя от описаните в приложение I, част I, раздел 1 промени в приложния обхват на дадена рейтингова система или на подхода на вътрешните модели, прилаган към капиталовите експозиции; б) числят се към някое от описаните в приложение I, част II, раздел 1 изменения на дадена рейтингова система или на подхода на вътрешните модели, прилаган към капиталовите експозиции; в) водят до някое от следните: i) намаляване с 1,5 % на: — общия консолидиран размер на рисково претеглените експозиции на институция майка в ЕС за кредитен риск и за риск от разсейване; или — общия консолидиран размер на рисково претеглените експозиции на институция, която не е нито институция майка, нито дъщерно дружество, за кредитен риск и за риск от разсейване; ii) намаляване с 15 % или повече на размера на рисково претеглените експозиции за кредитен риск и риск от разсей­ ване, свързан с приложния обхват на вътрешната рейтингова система или на подхода на вътрешните модели, прилаган към капиталовите експозиции.

За целите на параграф 1, буква в), подточка i) от настоящия член и в съответствие с член 3, параграф 2 въздей­

1. ствието на промяната се оценява като отношение, което се изчислява по следния начин:

а) числител: разликата — преди и след промяната на консолидирано равнище (при институция майка в ЕС) или на равнище институция (при институция, която не е нито институция майка, нито дъщерно дружество) — в размера на рисково претеглените експозиции за кредитен риск и риск от разсейване, свързан с приложния обхват на вътрешната рейтингова система или на подхода на вътрешните модели, прилаган към капиталовите експозиции; б) знаменател: общият размер — преди промяната на консолидирано равнище (при институция майка в ЕС) или на равнище институция (при институция, която не е нито институция майка, нито дъщерно дружество) — на рисково претеглените експозиции за кредитен риск и за риск от разсейване. Изчисляването се прави към един и същ момент. Определянето на въздействието върху размера на рисково претеглените експозиции се отнася само за въздействието на промяната във ВРП, като се приема, че експозициите не се променят.

За целите на параграф 1, буква в), подточка ii) от настоящия член и в съответствие с член 3, параграф 2 въздей­

1. ствието на промяната се оценява като отношение, което се изчислява по следния начин:

а) числител: разликата — преди и след промяната — в размера на рисково претеглените експозиции за кредитен риск и риск от разсейване, свързан с приложния обхват на вътрешната рейтингова система или на подхода на вътрешните модели, прилаган към капиталовите експозиции; б) знаменател: размерът — преди промяната — на рисково претеглените експозиции за кредитен риск и за риск от разсейване, свързан с приложния обхват на вътрешната рейтингова система или на подхода на вътрешните модели, прилаган към капиталовите експозиции. Изчисляването се прави към един и същ момент. Определянето на въздействието върху размера на рисково претеглените експозиции се отнася само за въздействието на промяната във ВРП, като се приема, че експозициите не се променят.