Чл. 20

Член 20 Влизане в сила и прилагане Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Той се прилага от 3 януари 2018 г. Член 19 обаче се прилага от датата на влизане в сила на настоящия регламент. Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки. Съставено в Брюксел на 14 юли 2016 година. За Комисията Председател Jean-Claude JUNCKER

31.3.2017 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 87/401 ПРИЛОЖЕНИЕ I Информация, която трябва да бъде публично оповестена Таблица 1 Описание на вида системи за търгуване и свързаната с тях информация, която подлежи на публично оповестяване в съответствие с член 3 Вид система за търгуване Описание на системата за търгуване Информация, която трябва да бъде публично оповестена Система за търгуване с регистър на нарежданията с непрекъснато наддаване Система, която чрез регистър на нарежда­ нията и търговски алгоритъм функцио­ нира без човешка намеса, като непрекъс­ нато свързва нарежданията за продажба с насрещните нареждания за покупка въз основа на най-добрата налична цена. Общият брой на нарежданията и акциите, депозитарните разпи­ ски, борсово търгуваните фондове, сертификатите и други подобни финансови инструменти, които те представляват при всяко ценово равнище, за поне петте най-добри оферти „купува“ и „продава“. Система за търгуване с котировки Система, при която сделките се сключват на основата на твърди котировки, които се предоставят непрекъснато на участни­ ците, което изисква от маркет мейкърите да поддържат котировки в размер, който балансира потребностите на членовете и участниците да договарят в търговски размери и риска, на който маркет мейкъ­ рът излага себе си.

Най-добрата оферта „купува“ и „продава“ на всеки маркет мейкър за акции, депозитарни разписки, борсово търгувани фондове, сер­ тификати и други подобни финансови инструменти, които се тър­ гуват на системата за търгуване, заедно с обемите при тези оферти. Публично оповестени котировки са тези, които представляват об­ вързващи задължения за покупка и продажба на финансови ин­ струменти и които указват цената и обема на финансовите инстру­ менти, на които регистрираните маркет мейкъри са готови да про­ дават или купуват. При извънредни пазарни условия обаче за огра­ ничен срок може да се разрешат индикативни или едностранни цени. Система за търгуване с периодично наддаване Система, която свързва нарежданията въз основа на периодично наддаване и тър­ говски алгоритъм, функциониращ без чо­ вешка намеса. Цената, при която системата за търгуване с периодично наддаване би отговорила в максимална степен на търговския си алгоритъм за акциите, депозитарните разписки, борсово търгуваните фондове, сертификатите и други подобни финансови инструменти, които се търгуват на нея, както и обемът, който потенциално би бил изпъл­ ним при тази цена от участниците в тази система.

Система за търгуване с искане на котировки Система за търгуване, на която котиров­ ките се предоставят в отговор на искания на котировки, изпратени от един или ня­ колко членове или участници. Котиров­ ката е изпълнима само от запитващия член или участник. Запитващият член или участник може да сключи сделка, като приеме предоставените при поисква­ нето му котировки. Всяка друга система за търгуване Всяка друга система за търгуване, вклю­ чително хибридна система, съчетаваща два или повече от посочените в настоя­ щата таблица видове системи за търгу­ ване. Котировките и свързаните с тях количества от всеки член или участник, които, ако бъдат приети, биха довели до сделка съгласно правилата на системата. Всички представени котировки в отговор на искане на котировки могат да бъдат публикувани едновре­ менно, но не по-късно от момента, в който станат изпълними. Подходяща информация за равнището на нарежданията или коти­ ровките и на търговския интерес към акциите, депозитарните раз­ писки, борсово търгуваните фондове, сертификатите и други по­ добни финансови инструменти, които се търгуват на системата за търгуване; по-специално, петте най-добри оферти „купува“ и „про­ дава“ и/или двустранните котировки на всеки маркет мейкър за този инструмент, ако характеристиките на механизма на опреде­ ляне на цените позволяват това.

L 87/402 BG Официален вестник на Европейския съюз 31.3.2017 г. Таблица 2 Таблица със символи за таблица 3 Символ Вид данни Определение {ALPHANUM-n} До n буквено-цифрови символа Поле за свободен текст {CURRENCYCODE_3} 3 буквено-цифрови символа Трибуквен код на валутата по кодовете на ISO 4217 {DATE_TIME_FORMAT} Формат на датата и часа по Датата и часът са в следния формат: ISO 8601 YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ — „YYYY“ е годината; — „MM“ е месецът; — „DD“ е денят; — „T“ — означава, че се използва буквата „Т“ — „hh“ е часът; — „mm“ е минутата; — „ss.dddddd“ е секундата и частицата от секунда; — Z е координираното универсално време (UTC). Датите и часовете се докладват по UTC. {DECIMAL-n/m} Десетично число с общо до n цифри, от които до m цифри могат да бъдат цифри след де­ сетичната запетая Цифрово поле както за положителни, така и за отрицателни стойности. — десетичният разделител е „.“ (точка); — пред отрицателните стойности се поставя „–“ (минус); Ако е приложимо, стойностите се закръгляват и не се съкращават.

{ISIN} {MIC} 12 буквено-цифрови символа ISIN код по ISO 6166 4 буквено-цифрови символа Идентификационен код на пазара по ISO 10383 Идентификатор на полето Дата и час на сделката Таблица 3 Списък с данни за целите на прозрачността след сключване на сделка Описание на информацията, която трябва да се публикува Вид място на изпълнение или на публикуване Използва се форматът, определен в таблица 2 {DATE_TIME_FORMAT} Регулиран пазар (РП), многостранна система за търговия (МСТ), органи­ зирана система за търго­ вия (ОСТ) Одобрен механизъм за публикуване (ОМП) Доставчик на консоли­ дирани данни (ДКД) Датата и часът на изпълнение на сделката. За сделките, които се изпълняват на място на търго­ вия, степента на разбивка трябва да бъде в съответс­ твие с изискванията на член 2 на Делегиран регла­ мент (ЕС) 2017/574. За сделките, които не се изпълняват на място на търговия — датата и часът, когато страните се дого­ варят за съдържанието на следните полета: количе­ ство, цена, валути в полета 31, 34 и 44, както е по­ сочено в таблица 2 от приложение 1 към Делеги­ ран регламент (ЕС) 2017/590), идентификационен код на инструмента, класификация на инструмента и код на базовия инструмент, когато е приложимо. За сделките, които не се изпълняват на място на търговия, отчетеният момент се разбива поне до най-близката секунда.

31.3.2017 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 87/403 Идентификатор на полето Описание на информацията, която трябва да се публикува Вид място на изпълнение или на публикуване Използва се форматът, определен в таблица 2 Когато сделката е резултат от нареждане, предадено на трета страна от изпълняващ посредник от името на клиент и ако условията за предаване по член 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/590 не са изпъл­ нени, се посочват датата и часът на сделката, а не моментът на предаване на нареждането. Идентификационен код на инструмента Код, използван за идентифициране на финансовия инструмент РП, МСТ ОМП ДКД {ISIN} Цена Цената на изпълнение на сделката, с изключение на комисионата и начислените лихви, ако е прило­ жимо. Когато цената е изразена като парична стойност, тя се представя в основната валута. РП, МСТ ОМП ДКД Когато цената не е налична към дадения момент, но предстои да бъде определена, се посочва „PNDG“ („предстояща“). Когато цената не е приложима, полето се оставя празно.

Информацията, която се посочва в това поле, трябва да съответства на стойностите, посочени в поле „Ко­ личество“. {DECIMAL-18/13}, ако цената е изразена като парична стойност {DECIMAL-11/10}, ако цената е изразена като процент или до­ ходност „PNDG“, ако цената не е на­ лична Валута на цената Валута, в която е изразена цената (приложимо, ако цената е изразена като парична стойност). РП, МСТ ОМП ДКД {CURRENCYCODE_3} Количество Място на изпълнение Брой на дяловите единици на финансовите инстру­ менти. Номиналната или паричната стойност на финансо­ вия инструмент. РП, МСТ ОМП ДКД Информацията, която се посочва в това поле, трябва да съответства на стойностите, посочени в поле „Цена“. РП, МСТ ОМП ДКД Мястото на изпълнение на сделката. За сделките, изпълнявани на място на търговия, се използва MIC за пазарен сегмент по ISO 10383. Ако не е наличен MIC за пазарен сегмент, се из­ ползва оперативният MIC. За финансовите инструменти, които са допуснати до търгуване или се търгуват на място на търговия, когато сделка с такъв финансов инструмент не е из­ пълнена на място на търговия, от систематичен участник или на платформа за организирана търго­ вия извън Съюза, се използва MIC „XOFF“.

{DECIMAL-18/17}, ако количе­ ството е изразено като брой еди­ ници {DECIMAL-18/5}, ако количе­ ството е изразено като парична или номинална стойност Места на търговия: {MIC} Систематични участници: „SINT“

L 87/404 BG Официален вестник на Европейския съюз 31.3.2017 г. Идентификатор на полето Описание на информацията, която трябва да се публикува Вид място на изпълнение или на публикуване Използва се форматът, определен в таблица 2 За финансовите инструменти, които са допуснати до търгуване или се търгуват на място на търговия, когато сделка с такъв финансов инструмент е изпъл­ нена от систематичен участник, се използва „SINT“. Дата и час на публикуване Датата и часът на публикуване на сделката от място на търговия или ОМП. За сделките, които се изпълняват на място на търго­ вия, степента на разбивка трябва да бъде в съответс­ твие с изискванията на член 2 на Делегиран регла­ мент (ЕС) 2017/574. За сделките, които не се изпълняват на място на търговия, датата и часът се разбива поне до най- близката секунда. РП, МСТ ОМП ДКД {DATE_TIME_FORMAT} Място на публикуване Код за идентифициране на мястото на търговия или ОМП, които публикуват сделката. ДКД Място на търговия: {MIC} ОМП: MIC (4 символа) за паза­ рен сегмент по ISO 10383, ако е наличен. В противен случай — 4-символен код, както е публи­ куван в списъка, намиращ се на уебсайта на ЕОЦКП, на достав­ чиците на услуги във връзка с докладването на данни.

Идентификационен код на сделката Буквено-цифров код, определен от местата на търго­ вия (в съответствие с член 12 от Делегиран регла­ мент (ЕС) 2017/580 на Комисията (1) за и ОМП и използвани при всяко последващо позоваване на да­ дената сделка. РП, МСТ ОМП ДКД {ALPHANUM-52} Определеният идентификационен код на сделката трябва да бъде собствен, последователно използван и постоянен за всеки MIC за пазарен сегмент по ISO 10383 и за всеки ден на търговия. Когато мя­ стото на търговия не използва MIC за пазарен сег­ мент, определеният идентификационен код на сдел­ ката трябва да бъде собствен, последователно из­ ползван и постоянен за всеки оперативен MIC за всеки ден на търговия. Когато ОМП не използва MIC, той трябва да бъде собствен, последователно използван и постоянен 4- символен код, използван за идентифицирането на ОМП за всеки ден на търговия. Елементите на идентификационния код на сделката не разкриват самоличността на контрагентите по сделката, за която този код се съхранява. (1) Делегиран регламент (ЕС) 2017/580 на Комисията от 24 юни 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за съхраняването на съответната информация, свързана с нарежданията относно финан­ сови инструменти (вж. стр. 193 от настоящия брой на Официален вестник)

31.3.2017 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 87/405 Таблица 4 Списък с индикатори за целите на прозрачността след сключване на сделка Индикатор Наименование Вид място на изпъл­ нение или на публикуване Описание „BENC“ Индикатор за сделките, основани на базов критерий РП, МСТ ОМП ДКД Сделките, изпълнени въз основа на цена, която е изчислена за няколко времеви момента според базов показател, като средната цена, претеглена спрямо обема или средната цена, претеглена спрямо времето. „ACTX“ за Индикатор „agency cross“ сделките от вида ОМП ДКД Сделките, при които инвестиционният посредник е обеди­ нил нареждания на клиенти и извършва покупко-продаж­ бата като една операция с едни и същи обем и цена. „NPFT“ Индикатор за сделките, които не до­ принасят за процеса на определяне на цените РП, МСТ ДКД „TNCP“ Индикатор за сделките, които не до­ принасят за процеса на определяне на цените за целите на член 23 от Регла­ мент (ЕС) № 600/2014 РП, МСТ ОМП ДКД Сделките, при които замяната на финансовите инструменти се определя от фактори, различни от текущата пазарна оценка на финансовия инструмент, както са изброени в член 13.

Сделките, които не допринасят за процеса на определяне на цените (ЕС) № 600/2014, както са посочени в член 2. за целите на член 23 от Регламент „SDIV“ Индикатор за специалните сделки с дивидент „LRGS“ Индикатор за сключена сделка с го­ лям размер „RFPT“ Индикатор за сделките според рефе­ рентна цена „NLIQ“ Индикатор за договорена сделка с ликвидни финансови инструменти „OILQ“ Индикатор за договорените сделки с неликвидни финансови инструменти РП, МСТ Сделките, които са: ОМП ДКД РП, МСТ ОМП ДКД РП, МСТ ДКД РП, МСТ ДКД РП, МСТ ДКД изпълнени в рамките на период след откъсване на купона, т.е. дивидентът или всяка друга форма на разпределение на печалбата отива при купувача, а не при продавача; или изпълнени в рамките на период преди откъсване на купона, т.е. дивидентът или всяка друга форма на разпределение на печалбата отива при продавача, а не при купувача; Сделките с голям размер спрямо обичайния пазарен размер, за които съгласно член 15 е разрешено отложено публику­ ване. Сделките, които се изпълняват от системите, функциони­ ращи в съответствие с член 4, параграф 1, буква а) от Регла­ мент (ЕС) № 600/2014.

Сделките, изпълнени в съответствие с член 4, параграф 1, буква б), подточка i) от Регламент (ЕС) № 600/2014. Сделките, изпълнени в съответствие с член 4, параграф 1, буква б), подточка ii) от Регламент (ЕС) № 600/2014. „PRIC“ Индикатор за договорените сделки, които подлежат на условия, различни от текущата пазарна цена РП, МСТ ДКД Сделките, изпълнени в съответствие с член 4, параграф 1, буква б), подточка iii) от Регламент (ЕС) № 600/2014, както са определени в член 6. „ALGO“ Индикатор за алгоритмичните сделки РП, МСТ ДКД Сделките, изпълнени в резултат на извършвана от инвести­ ционен посредник алгоритмична търговия, както е опреде­ лена в член 4, параграф 1, точка 39 от Директива 2014/65/ЕС.

L 87/406 BG Официален вестник на Европейския съюз 31.3.2017 г. Индикатор Наименование Вид място на изпъл­ нение или на публикуване Описание „SIZE“ Индикатор за сделките над стандарт­ ния пазарен размер „ILQD“ Индикатор за сделките с неликвидни инструменти „RPRI“ Индикатор за сделките, получили по- добра цена ОМП ДКД ОМП ДКД ОМП ДКД Сделките, които се изпълняват от систематичен участник, когато размерът на входящото нареждане е над стандартния пазарен размер по член 11. Сделките с неликвидни инструменти, както са определени по членове 1—9 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/567 на Комисията (1), изпълнени от систематичен участник. Изпълнените от систематичен участник сделки на по-добра цена в съответствие с член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 600/2014. „CANC“ Индикатор за анулиране РП, МСТ Когато вече публикувана сделка е анулирана. ОМП ДКД „AMND“ Индикатор за изменение РП, МСТ Когато вече публикувана сделка е изменена. „DUPL“ Индикатор за дублираща се информа­ ция за сделка ОМП ДКД ОМП

Когато сделка се докладва на повече от един ОМП в съот­ ветствие с член 17, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/571. (1) Делегиран регламент (ЕС) 2017/567 на Комисията от 18 май 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определенията, прозрачността, компресирането на портфейл и надзорните мерки за намеса по отношение на продукти и управление на позиции (вж. стр. 90 от настоящия брой на Официален вестник).

Нареждания с голям размер спрямо обичайния пазарен размер, стандартен пазарен размер и отложено публикуване и отсрочки ПРИЛОЖЕНИЕ II Нареждания с голям размер спрямо обичайния пазарен размер — акции и депозитарни разписки Таблица 1 Среднодневен (СДО) в евро оборот СДО < 50 000 50 000 ≤ СДО < 100 000 100 000 ≤ СДО < 500 000 500 000 ≤ СДО < 1 000 000 1 000 000 ≤ СДО < 5 000 000 5 000 000 ≤ СДО < 25 000 000 25 000 000 ≤ СДО < 50 000 000 50 000 000 ≤ СДО < 100 000 000 СДО ≥ 100 000 000 15 000 30 000 60 000 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 650 000 Минимален размер на нарежданията, допу­ стими за нареждания с голям размер спрямо обичайния пазарен раз­ мер (в евро) Нареждания с голям размер спрямо обичайния пазарен размер — сертификати и други подобни финансови инструменти Таблица 2 Среднодневен оборот (СДО) в евро Минимален размер на нарежданията, допустими за нареждания с голям размер спрямо обичайния пазарен размер (в евро) СДО < 50 000 15 000 СДО ≥ 50 000 30 000 Таблица 3 Стандартен пазарен размер

Средна стойност на сделките (ССС) в евро ССС < 20 000 20 000 ≤ ССС < 40 000 40 000 ≤ ССС < 60 000 60 000 ≤ ССС < 80 000 80 000 ≤ ССС < 100 000 100 000 ≤ ССС < 120 000 120 000 ≤ ССС < 140 000 и т.н. Стандартен пазарен размер 10 000 30 000 50 000 70 000 90 000 110 000 130 000 и т.н. . . 3 1 3 2 0 1 7 г . B G О ф и ц и а л е н в е с т н и к н а Е в р о п е й с к и я с ъ ю з L 8 7 / 4 0 7

L 87/408 BG Официален вестник на Европейския съюз 31.3.2017 г. Прагове за отложено публикуване и отсрочки — акции и депозитарни разписки Таблица 4 Среднодневен оборот (СДО) в евро Минимален допустим за отсрочка размер на сделка (в евро) Момент на публикуване след сключването на сделката > 100 млн. 50 — 100 млн. 25 — 50 млн. 5 — 25 млн. 1 — 5 млн. 500 000 — 1 млн. 100 000 — 500 000 50 000 — 100 000 < 50 000 10 000 000 20 000 000 35 000 000 7 000 000 15 000 000 25 000 000 5 000 000 10 000 000 12 000 000 2 500 000 4 000 000 5 000 000 450 000 750 000 60 минути 120 минути в края на деня на търговия 60 минути 120 минути в края на деня на търговия 60 минути 120 минути в края на деня на търговия 60 минути 120 минути в края на деня на търговия 60 минути 120 минути 1 000 000 в края на деня на търговия 75 000 150 000 225 000 30 000 80 000 120 000 15 000 30 000 50 000 7 500 15 000 25 000 60 минути 120 минути в края на деня на търговия 60 минути 120 минути в края на деня на търговия 60 минути 120 минути

в края на деня на търговия 60 минути 120 минути в края на деня на търговия

31.3.2017 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 87/409 Прагове за отложено публикуване и отсрочки — борсово търгувани фондове Таблица 5 Минимален допустим за отсрочка размер на сделка (в евро) Момент на публикуване след сключването на сделката 10 000 000 50 000 000 60 минути в края на деня на търговия Прагове за отложено публикуване и отсрочки — сертификати и други подобни финансови инструменти Среднодневен оборот (СДО) в евро Минимален допустим за отсрочка размер на сделка (в евро) Момент на публикуване след сключването на сделката Таблица 6 СДО < 50 000 СДО ≥ 50 000 15 000 30 000 30 000 60 000 120 минути в края на деня на търговия 120 минути в края на деня на търговия

L 87/410 BG Официален вестник на Европейския съюз 31.3.2017 г. Референтни данни, които трябва да се предоставят за целите на изчисленията във връзка с прозрачността ПРИЛОЖЕНИЕ III Таблица 1 Таблица със символи Символ Вид данни Определение {ALPHANUM-n} До n буквено-цифрови символа Поле за свободен текст {ISIN} {MIC} # 1 2 12 буквено-цифрови символа ISIN код, както е посочено в ISO 6166 4 буквено-цифрови символа Идентификационен код на пазара по ISO 10383 Таблица 2 Описание на референтните данни, които трябва да се предоставят за целите на изчисленията във връзка с прозрачността Поле Докладвани данни Формат и стандарти за докладване Идентификационен код на инструмента Код, използван за идентифициране на финансо­ вия инструмент {ISIN} Пълно наименование на инструмента Пълно наименование на финансовия инструмент {ALPHANUM-350} 3 Място на търговия MIC за пазарен сегмент на мястото на търговия или на систематичния участник, ако има такъв, в противен случай — оперативен MIC. {MIC} 4 Идентификационен код по РПФИ

Определяне на капиталови финансови инстру­ менти Капиталови менти: финансови инстру­ „SHRS“ = акции „ETFS“ = борсово търгувани фон­ дове „DPRS“ = депозитарни разписки „CRFT“ = сертификати „OTHR“ = други финансови инстру­ менти, подобни на капиталовите Акции съгласно определението в член 4, точка 44, буква а) от Директива 2014/65/ЕС; Депозитарни разписки съгласно определе­ нието в член 4, точка 45 от Директива 2014/65/ЕС; Борсово търгувани фондове съгласно опреде­ лението в член 4, точка 46 от Директива 2014/65/ЕС; Сертификати съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 27 от Регламент (ЕС) № 600/2014; Другите финансови инструменти, подобни на капиталовите, са прехвърлимите ценни книжа, които не са акции, борсово търгувани фондове, депозитарни разписки или сертифи­ кати, но са подобни на тях инструменти на соб­ ствения капитал.