Чл. 11

Чл. 11.(1) За изчисляване на капиталовите изисквания за кредитен риск банките определят сумата на рисково-претеглените активи. (2) Банки, които прилагат капиталови изисквания за позициите в търговския си портфейл по отношение на пазарния риск, установяват сумата на рисково-претеглените си активи за кредитен риск, като включват позициите си в банковия портфейл, умножени по съответното рисково тегло по начина, определен в тази глава. (3) За банките по ал. 2 рисково-претеглените активи за кредитен риск са:

1. активите от банковия портфейл, претеглени за кредитен риск;
2. приравнените задбалансови позиции към активите по т. 1;
3. извънборсовите дериватни инструменти, претеглени за риск от контрагента;
4. позициите в търговския портфейл, претеглени за риск от контрагента и за сетълмент риск.

(4) Банки, които не прилагат капиталови изисквания за позициите в търговския си портфейл по отношение на пазарния риск, установяват сумата на рисково-претеглените си активи за кредитен риск, като включват към позициите си от банковия портфейл и позициите си от търговския портфейл чрез прилагане на съответните рискови тегла и конверсионни фактори по начина, определен в тази глава. (5) За банките по ал. 4 рисково-претеглените активи за кредитен риск са:

1. балансовите активи, претеглени за кредитен риск;
2. приравнените задбалансови позиции към активите по т. 1;
3. извънборсовите дериватни инструменти, претеглени за риск от контрагента.

(6) Когато активите и задбалансовите позиции са частично обезпечени или гарантирани с активите или от лицата, посочени вчл. 13и14, за обезпечената част се прилагат съответните по-ниски рискови тегла. (7) Капиталовото изискване за кредитен риск е 12 %.

Раздел II.Установяване на рисковия компонент на балансовите позиции