Чл. 34

Чл. 34.(1) При прилагане на подход, базиран на падеж за изчисляване на капиталови изисквания за общ позиционен риск на дълговите инструменти, банката претегля нетните позиции от съответния дългов инструмент съобразно техния падеж. Дългите и късите позиции в дългови инструменти се поставят в падежните интервали (колони 2 или 3) на табл. 3, групирани в три зони. (2) Инструментите с фиксиран лихвен процент се разпределят в съответствие с остатъчния срок до падежа, а инструментите с променлив лихвен процент - в съответствие с остатъчния срок до следващата дата на промяна. (3) Нетната позиция по всеки дългов инструмент се отнася в съответния падежен интервал от табл. 3 според купонния лихвен процент и се претегля със съответното рисково тегло. Таблица 3 (4) Банката сумира отделно претеглените дълги и претеглените къси позиции във всеки падежен интервал. Сумата на претеглените дълги позиции се съчетава (покрива) със сумата на претеглените къси позиции в даден падежен интервал с оглед получаване на съчетана претеглена позиция за интервала. Остатъчните (непокрити) дълги или къси позиции представляват несъчетаната претеглена позиция за интервала. (5) Съчетаната претеглена позиция в даден падежен интервал е по-малката от претеглените дълга и къса позиция в интервала, а несъчетаната позиция е разликата между тях. (6) Банката сумира съчетаните претеглени позиции във всички падежни интервали. (7) Банката сумира общите несъчетани претеглени дълги, съответно къси, позиции за интервалите за всяка от трите зони. Получените дълги и къси претеглени позиции за всяка зона се съчетават с оглед получаване на съчетана претеглена позиция за всяка зона. Съответно, останалата несъчетана част от претеглената дълга или претеглената къса позиция представлява несъчетана претеглена позиция за тази зона. (8) За да получи съчетаната претеглена позиция между зона I и зона II, банката съчетава несъчетаната претеглена дълга (къса) позиция в зона I с несъчетаната претеглена къса (дълга) позиция в зона II. Аналогично се съчетават несъчетаните претеглени позиции от зона II и зона III и зона III и зона I. (9) Останалите несъчетани претеглени позиции между зоните по ал. 8 се сумират. (10) Капиталовото изискване се изчислява като сума от:

1. десет процента от сбора от съчетаните претеглени позиции за всички интервали;
2. четиридесет процента от съчетаната претеглена позиция в зона I;
3. тридесет процента от съчетаната претеглена позиция в зона II;
4. тридесет процента от съчетаната претеглена позиция в зона III;
5. четиридесет процента от съчетаната претеглена позиция между зона I и зона II и между зона II и зона III;
6. сто и петдесет процента от съчетаната претеглена позиция между зона I и зона III;
7. сто процента от остатъчните несъчетани претеглени позиции.

Подход, базиран на падеж