Чл. 38

Общата нетна позиция е разликата между общите нетни дълги и нетни къси позиции на банката в капиталови инструменти в съответствие счл. 29.

Общата нетна позиция се изчислява за всеки национален пазар поотделно.

Капиталовото изискване за общ риск е общата нетна позиция на институцията, умножена по 12 %.

При борсово-търгувани фючърси върху индекси на капиталови инструменти капиталовото изискване е 12 %. Те се включват при изчисляване на общата нетна позиция по капиталовите инструменти за общ риск по ал. 3 и не се отчитат при изчисляване на общата брутна позиция за специфичен риск почл. 37, ал. 3.

Когато фючърс върху индекси на капиталови инструменти не е представен на съставните му базисни позиции, той се третира като отделен капиталов инструмент, за който се определят капиталови изисквания за общ и специфичен риск.