Чл. 47

НАРЕДБА № 38 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА КАПИТАЛОВАТА АДЕКВАТНОСТ НА БАНКИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 106 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

НаредбаГлава четвъртаРаздел V
Всички членовеОбясни в чатОригинален източник

Чл. 47.(1) Делта (d) на опцията е промяната в цената на опцията в резултат на малка промяна в цената на базовия инструмент. Като математически израз делтата е първа производна на функцията на опционната цена по отношение цената на базовия инструмент. (2) При изчисляване на капиталовите изисквания делта-еквивалентните позиции в базовите инструменти се третират по следния начин:

  1. закупена кол-опция като дълга позиция;
  2. издадена кол-опция като къса позиция;
  3. закупена пут-опция като къса позиция; и
  4. издадена пут-опция като дълга позиция.

Делта на опцията Раздел VI.Вътрешни модели

← Чл. 46Чл. 48 →

Практика по чл. 47

0 решения, 0 цитирания

Няма налични съдебни препратки за избрания филтър.