Чл. 16

Член 16 Изчисляване на капиталовите изисквания за пазарен риск съгласно алтернативния подход на вътрешните модели за институциите, които имат бюра за търгуване Институциите, които изчисляват капиталовите изисквания за пазарни рискове съгласно алтернативния подход на вътрешните модели по трета част, дял IV, глава 1б от Регламент (ЕС) № 575/2013 за позициите, отнесени към някои от техните бюра за търгуване, изчисляват капиталовите изисквания за всички позиции в търговския си портфейл и за всички позиции в банковия си портфейл, генериращи валутен или стоков риск, като сбор от резултатите от формулите, посочени в букви а) и б), както следва: а) minfIMAima þ Capitalsurcharge þ CU ; SAalldesksg б) maxfIMAima – SAima; 0g 26.10.2022 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 276/59 Където: IMAima = SAima = IMAima съгласно посоченото в член 10 от настоящия регламент; SAima съгласно посоченото в член 10 от настоящия регламент; Capital surcharge = допълнителното капиталово изискване, изчислено в съответствие с член 10 от настоящия регламент; CU = капиталовите изисквания, изчислени съгласно трета част, дял IV, глава 1а от Регламент (ЕС) № 575/2013 за портфейла от всички позиции, които не са отнесени към бюрата за търгуване, за които институциите изчисляват капиталовите изисквания съгласно алтернативния подход на вътрешните модели по трета част, дял IV, глава 1б от Регламент (ЕС) № 575/2013; за пазарен риск SAall desks = капиталовите изисквания за пазарни рискове за всички позиции в търговския портфейл и всички позиции от банковия портфейл, генериращи валутен или стоков риск, съгласно алтернативния подход на вътрешните модели по трета част, дял IV, глава 1а от Регламент (ЕС) № 575/2013.