Чл. 103

Член 103 Управление на търговския портфейл При управлението на позициите или групите от позиции в търговския портфейл, институцията спазва всички изброени по-долу изисквания: а) налице е ясно документирана стратегия за търгуване на позицията/инструмента или портфейлите, одобрена от висшето ръководство, която включва очаквания период на държане; б) налице са ясно определени политики и процедури за активно управление на откритите на дадена търговска платформа позиции. Тези политики и процедури включват следното: i) кои позиции могат да се откриват и на коя търговска платформа; ii) определени са лимитите на позициите и последните се наблюдават за целесъобразност; iii) дилърите разполагат с право да откриват и управляват позицията в рамките на договорените лимити и съгласно одобрената стратегия; iv) позициите се докладват на висшето ръководство като неразделна част от процеса на управление на риска на институцията; v) позициите се наблюдават активно посредством източниците на пазарна информация и се прави оценка на възможността за търгуване или хеджиране на позицията или на съставляващите я рискове, включително оценката, качеството и наличието на пазарни данни за целите на оценъчния процес, равнището на пазарния оборот, размерите на търгуваните на пазара позиции; vi) активни процедури и механизми за контрол при борбата с измамите. в) разполага с ясно определени политики и процедури за наблюдение на позициите с оглед на стратегията ѝ за търгуване, включително наблюдение на оборота и позициите, за които първоначално планираният период на държане е бил надхвърлен.