Чл. 276

Член 276 Стандартизиран метод

1. Институциите могат да използват стандартизирания метод само при изчисляването на стойност на експозиция за извънборсови деривати и за транзакции с удължен сетълмент.

1. При прилагането на стандартизирания метод институциите изчисляват стойността на експозицията отделно за всяка нетираща съвкупност, след отчитане на обезпеченията, по следния начин:

където: CMV = текущата пазарна стойност, преди отчитане на обезпеченията, на портфейла от сделки с контрагент, включени в нетиращата съвкупност, като: където: CMVi

= текущата пазарна стойност на сделка i; CMC = текущата пазарна стойност на обезпеченията за тази нетираща съвкупност, като: където CMCl

= текущата пазарна стойност на обезпечение l; i = индекс на сделките; l = индекс на обезпеченията; j = индекс на категорията хеджираща съвкупност; Хеджиращите съвкупности съответстват на рисковите фактори, за които рискови позиции с различни знаци могат да се нетират и измерването на експозицията да става посредством получената по този начин нетна позиция;

RPTij = рискова позиция от сделка i по отношение на хеджираща съвкупност j;

RPClj = рисковатa позиция от обезпечение l по отношение на хеджираща съвкупност j;

CCRMj = множителят на CCR от таблица 5 по отношение на хеджираща съвкупност j;

β= 1,4.

1. За целите на изчислението по параграф 2:

а) приемливите обезпечения, получени от контрагента, имат положителен знак, а обезпеченията, дадени на контрагента, имат отрицателен знак; б) само обезпеченията, които са приемливи съгласно член 197, член 198 и член 299, параграф 2, буква г), се използват при стандартизирания метод; в) институцията може да пренебрегне лихвения риск, свързан с платежните рамена с остатъчен матуритет под една година; г) институцията може да третира сделки с две платежни рамена в една валута като една съвкупна сделка. Третирането на платежните рамена се прилага за съвкупната сделка.