Чл. 287

Член 287 Организационна структура на управлението на CCR

1. Институцията, която използва МВМ, създава и поддържа:

а) звено за контрол на риска в съответствие с параграф 2; б) звено за управление на обезпеченията в съответствие с параграф 3.

1. Звеното за контрол на риска отговаря за разработването и прилагането на процеса по управление на CCR, включително първоначалното и текущо утвърждаване на модела, като изпълнява следните функции и отговаря на следните изисквания:

а) отговаря за разработване и прилагане на системата за управление на CCR на институцията; б) изготвя ежедневни отчети и анализи на резултатите, получени чрез модела на институцията за измерване на риска. Анализите включват оценка на взаимовръзката между големината на експозициите към CCR и наличните лимити за търгуване; в) контролира целостта на входящите данни и изработва и анализира отчети относно резултатите, получени чрез модела на институцията за измерване на риска, включващи оценка на връзката между големината на рисковите експозиции и лимитите за кредитиране и търгуване; г) независимо е от звената, отговарящи за поемането, подновяването или търгуването на експозициите и не е обект на неправомерно въздействие; д) то разполага с подходящо квалифициран персонал; е) отчита се пряко на висшето ръководство на институцията; ж) дейността му е тясно свързана с процеса по ежедневно управление на кредитния риск на институцията; з) резултатите от дейността му са неразделна част от процеса на планиране, наблюдение и контрол на кредитния и общия рисков профил на институцията.

1. Звеното за управление на обезпеченията изпълнява следните задачи и функции:

а) изчислява и изисква допълване на маржин депозита, разглежда спорове по изисквания за допълване на маржин депозита, както и ежедневно и точно докладва нивата на независимите суми, първоначалния маржин и вариационния маржин; б) контролира целостта на данните, използвани при изисквания за допълване на маржин депозита, и осигурява тяхното съответствие и редовното им съгласуване със съответните източници на данни в рамките на институцията; в) проследява степента на повторно използване на обезпечения и на всички изменения на правата на институцията по предоставените от нея обезпечения или във връзка с тях; г) докладва на съответното ниво на управление за видовете активи, служещи като обезпечение, които се използват повторно, и за условията на това повторно използване, включително инструмент, кредитно качество и падеж; д) проследява концентрацията по отделни видове активи, приети от институцията като обезпечение; е) редовно и най-малко веднъж на всяко тримесечие докладва пред висшето ръководство информация относно управлението на обезпеченията, включително информация за вида на получените и предоставените обезпечения, както и размера, продължителността и причините за спорове по изисквания за допълване на маржин депозита. При това вътрешно отчитане се отразяват и тенденциите в данните.

1. Висшето ръководство осигурява достатъчно средства на предвиденото в параграф 1, буква б) звено за управление на обезпеченията, за да гарантира, че чрез неговите системи се постига необходимото равнище на оперативна функционалност, което се измерва със своевременното и точно изискване от страна на институцията за допълване на маржин депозитите, както и със своевременното реагиране на институцията на изискванията на нейните контрагенти за допълване на маржин депозитите. Висшето ръководство гарантира, че звеното разполага с необходимия персонал, за да може дори и при тежки пазарни кризи да обработва своевременно изискванията и споровете и да даде възможност на институцията да ограничи броя на спорове, предизвикани от големи по обем трансакции.