Чл. 364

Член 364 Капиталови изисквания при използването на вътрешни модели

1. Всяка институция, която използва вътрешен модел, освен капиталовите изисквания, изчислени съгласно глави 2, 3 и 4 за категориите рискове, за които не е получила разрешение да използва вътрешен модел, изпълнява и капиталови изисквания, изчислени като сбор от сумите по букви а) и б):

а) по-високата измежду следните стойности: i) нейната стойност под риск за предходния ден, изчислена съгласно член 365, параграф 1 (VaRt-1); ii) средната величина на измерените дневни стойности под риск в съответствие с член 365, параграф 1 за всеки от предходните шестдесет работни дни (VaRavg), умножена по мултипликационния коефициент (mc) съгласно член 366; б) по-високата измежду следните стойности: i) последната известна стресирана стойност под риск, изчислена съгласно член 365, параграф 2 (sVaRt-1); и ii) средната величина на стресираните стойности под риск, изчислени по начина и с честотата, посочени в член 365, параграф 2, през предходните 60 работни дни (sVaRavg), умножена по мултипликационния коефициент (ms) съгласно член 366;

1. Институциите, които използват вътрешен модел за изчисляване на своето капиталово изискване за специфичен риск по дългови инструменти, спазват допълнително капиталово изискване, определено като сбор от сумите по букви а) и б) по-долу:

а) капиталовото изискване, изчислено съгласно членове 337 и 338 за специфичния риск по секюритизиращи позиции и кредитни деривати за n-то неизпълнение в търговския портфейл, с изключение на включените в капиталовото изискване за специфичния риск по портфейла за корелационно търгуване съгласно раздел 5 и — в съответните случаи — капиталовото изискване за специфичен риск съгласно глава 2, раздел 6, за тези позиции в ПКИ, за които не са изпълнени нито условията по член 350, параграф 1, нито условията по член 350, параграф 2; б) по-високата измежду следните стойности: i) последната известна величина на показателя за риск за допълнителния риск от неизпълнение и миграционен риск, изчислена съгласно раздел 3; ii) средната величина на този показател за предходните 12 седмици.

1. Институциите, които имат портфейл за корелационно търгуване, отговарящ на изискванията по член 338, параграфи 1—3, могат да спазват капиталово изискване въз основа на член 377 вместо член 338, параграф 4, изчислявано като по-високата измежду следните стойности:

а) последната известна величина на показателя за риск за портфейла за корелационно търгуване, изчислен съгласно раздел 5; б) средната величина на тази стойност за предходните 12 седмици; в) 8 % от капиталовото изискване, което съгласно член 338, параграф 4 би било определено към момента на изчисляване на последната величина на показателя за риск, посочен в буква а) за всички позиции, включени във вътрешния модел за портфейла за корелационно търгуване.

Раздел 2

Общи изисквания