Чл. 370

Член 370 Изисквания във връзка с моделите за специфичен риск Всеки вътрешен модел, използван за изчисляване на капиталовите изисквания за специфичен риск, както и всеки вътрешен модел за корелационно търгуване, отговаря на следните допълнителни изисквания: а) обяснява историческите промени на цените на активите в портфейла; б) обхваща концентрациите по отношение на размера и промените на състава на портфейла; в) устойчив e при неблагоприятни условия; г) утвърден e чрез бек-тестове, чиято цел е да се прецени дали специфичният риск е правилно обхванат. Ако институцията извършва такива бек-тестове въз основа на съответните подпортфейли, тези подпортфейли трябва да бъдат подбрани по последователен начин; д) отчита индивидуалния за институцията базисен риск, по-специално чувствителен е към съществените характерни различия между подобни, но нееднакви позиции; е) обхваща събитийния риск.