Чл. 455

Член 455 Използване на вътрешни модели за пазарен риск Институциите, които изчисляват своите капиталови изисквания съгласно член 363, оповестяват следната информация: а) за всеки обхванат подпортфейл: i) характеристиките на използваните модели; ii) за вътрешните модели за допълнителен риск от неизпълнение и миграционен риск и за корелационно търгуване, когато е приложимо — използваните методологии и рисковете, измерени чрез използването на вътрешни модели, включително описание на подхода, използван от институцията за определяне на ликвидните хоризонти, използваните методологии за постигане на оценка на капитала, която отговаря на изискването за надеждност, и използваните подходи при утвърждаване на модела; iii) описание на стрес тестовете, извършени спрямо подпортфейла; iv) описание на подходите, използвани за бек-тестване и удостоверяване на точността и последователността на вътрешните модели и процесите на моделиране; б) обхвата на разрешението от компетентния орган; в) описание на степента и методологиите за спазване на изискванията, изложени в членове 104 и 105; г) най-високите, най-ниските и средните стойности на следните параметри: i) дневните стойности под риск през отчетния период и в края на периода; ii) стресираната стойност под риск през отчетния период и в края на периода; iii) показателите за допълнителния риск от неизпълнение и миграционен риск и показателите за специфичния риск във връзка с портфейла за корелационно търгуване през отчетния период и в края на периода; д) елементите на капиталовото изискване по член 364; е) претегления среден ликвиден хоризонт за всеки подпортфейл, обхванат от вътрешните модели за допълнителен риск от неизпълнение и миграционен риск и за корелационно търгуване; ж) сравнение между дневните стойности под риск, изчислявани в края на деня, и еднодневните промени в стойността на портфейла до края на следващия работен ден, както и анализ на всички случаи на съществено превишаване през отчетния период. ДЕВЕТА ЧАСТ ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ И АКТОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ