Чл. 92

Член 92 Капиталови изисквания

1. При спазване на членове 93 и 94, институциите във всеки един момент трябва да отговарят на следните капиталови изисквания:

а) съотношение на базовия собствен капитал от първи ред 4,5 %; б) съотношение на капитала от първи ред 6 %; в) съотношение на обща капиталова адекватност 8 %.

1. Институциите изчисляват своите съотношения на капиталова адекватност, както следва:

а) съотношението на базовия собствен капитал от първи ред е базовият собствен капитал от първи ред на институцията, изразен като процент от общата рискова експозиция; б) съотношението на капитала от първи ред е капиталът от първи ред на институцията, изразен като процент от общата рискова експозиция; в) съотношението на обща капиталова адекватност е собственият капитал на институцията, изразен като процент от общата рискова експозиция.

1. Общата рискова експозиция се изчислява като сбор от букви а)—е) от настоящия параграф, след като се вземат предвид разпоредбите на параграф 4:

а) размерът на рисково претеглените експозиции за кредитен риск и риск от разсейване, изчислени в съответствие с дял II и с член 379, по отношение на цялостната дейност на дадена институция, с изключение на рисково претеглените експозиции от дейността по нейния търговски портфейл; б) капиталовите изисквания, определени в съответствие с разпоредбите на настоящата част, дял IV или четвърта част, в зависимост от случая, във връзка с дейността по търговския портфейл на институцията за следното: i) позиционен риск; ii) значителни експозиции, надхвърлящи посочените в членове 395—401 граници, в рамките на разрешения на институцията размер на превишение; в) капиталовите изисквания, определени в съответствие с разпоредбите на дял IV или дял V, с изключение на член 379, както е приложимо, за следното: i) валутен риск; ii) сетълмент риск; iii) стоков риск; г) капиталовите изисквания, изчислени в съответствие с дял VI по отношение на риска във връзка с корекцията на кредитната оценка на извънборсовите дериватни инструменти, различни от кредитните деривати, признати за намаляване на размера на рисково претеглените експозиции за кредитен риск; д) капиталовите изисквания, определени в съответствие с дял III по отношение на операционния риск; е) размерът на рисково претеглените експозиции, определен в съответствие с дял II по отношение на риска от контрагента, породен от дейността в търговския портфейл на институцията, за следните видове сделки и споразумения: i) договорите, изброени в приложение II и кредитни деривати; ii) репо сделки, сделки по предоставяне/получаване в заем на ценни книжа или стоки, свързани с ценни книжа или стоки; iii) маржин заемни сделки с ценни книжа или стоки; iv) транзакции с удължен сетълмент.

1. Следните разпоредби се прилагат при изчисляването на общата експозиция, посочена в параграф 3:

а) капиталовите изисквания по букви в), г) и д) от посочения параграф обхващат възникващите в резултат на цялостната дейност на дадена институция; б) институциите умножават определените в букви б)—д) от посочения параграф капиталови изисквания с 12,5.