Чл. 201

Член 201 Дисперсия на разпределението на загубите от експозиции от тип 1 Дисперсията на посоченото в член 200, параграф 4 разпределение на загубите от експозициите от тип 1 е равно на

1. сбора от Vinter и Vintra.

2. Vintra е равно на следното: Vinter ¼ X ðj,kÞ PDk � ð1 − PDkÞ � PDj � ð1 − PDjÞ 1,25 � ðPDk þ PDjÞ − PDk � PDj � TLGDj � TLGDk където: а) сборът обхваща всички възможни комбинации (j,k) на различни вероятности от неизпълнение за експозиции към едно лице в съответствие с член 199; б) TLGDj и TLGDk представляват сборът от загубите при неизпълнение за експозиции от тип 1, свързани с контрагенти, при които има вероятност от неизпълнение съответно от PDj и PDk. 3. Vintra е равно на следното: Vintra ¼ X j 1,5 � PDj � ð1 − PDjÞ 2,5 − PDj

� X PDj LGD2 i където: а) първият сбор покрива всички различни вероятности от неизпълнение по експозиции към едно лице в съответствие с член 199; б) вторият сбор порива всички експозиции към едно лице, които имат вероятност от неизпълнение, равна на PDj; в) LGDi представлява загубата при неизпълнение по експозиция към едно лице. П одра з де л 3 Ек с по зи ци и о т ти п 2