Чл. 13

Банките поддържат адекватен вътрешен капитал за покриване на значимите пазарни рискове, за които не се прилагат капиталови изисквания за пазарен риск почл. 92 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Банките, които при изчисляването на капиталовите изисквания за позиционен риск съгласночаст трета, дял четвърти, глава втора от Регламент (ЕС) № 575/2013са нетирали позициите си в една или повече ценни книги, участващи в състава на борсов индекс, срещу една или повече позиции в обвързан с борсов индекс фючърс или друг обвързан с борсов индекс продукт, поддържат адекватен вътрешен капитал, за да покрият базисния риск от загуба, която може да се получи при несъответствие между изменението на стойността на фючърса или на съответния друг продукт и изменението на стойността на ценните книжа, участващи в състава на индекса. Банките поддържат адекватен вътрешен капитал и в случаите, когато държат противоположни позиции по обвързани с борсов индекс фючърси, които не са идентични по отношение на своя падеж и/или състав.

Банките поддържат достатъчен вътрешен капитал за покриване на риска от загуба, съществуващ между момента на първоначалното поемане на задължението и следващия работен ден, когато прилагат третирането почл. 345 от Регламент (ЕС) № 575/2013.