Чл. 9

Член 9 Оценка на политиката за нови продукти Когато оценяват дали вътрешните политики, посочени в член 325би, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕС) № 575/2013, са адекватни при въвеждането на всеки нов продукт, включително нови финансови инструменти, дейности, пазари, места на отчитане или видове дейност, компетентните органи проверяват дали: а) б) звеното за контрол на риска е документирало политика за нови продукти и ръководният орган е одобрил тази политика, включително определение за „нов продукт“; във вътрешната структура от комитети има комитет („комитет за нови продукти“), който оценява, контролира и наблюдава всички проблеми, произтичащи от въвеждането на нови продукти, включително, когато е целесъобразно: i) ii) оценява спазването на регулаторните изисквания; прави преглед на всички модели на ценообразуване, използвани за целите на риска; 12/78 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1085/oj OB L, 17.6.2024 г. BG iii) iv) v) vi) vii) viii) уточнява пазарните параметри, които да се използват за целите на калибрирането, начина, по който трябва да се извърши калибрирането, както и честотата на актуализиране на калибрирането; въвежда нови методики за оценка на пазарния риск; оценява въздействията върху приемливото ниво на риск, капиталовата адекватност и рентабилността; осигурява наличието на ресурси за фронт-, бек- и средния офис и вътрешни инструменти и експертен опит, които дават възможност за разбирането и наблюдението на всички свързани нови рискове; уточнява и предлага на ръководния орган ограниченията по отношение на падежи, базисни инструменти, контрагенти и вътрешни лимити за такъв нов продукт; оценява адекватността на счетоводните схеми и гарантира, че вътрешната отчетност отразява по подходящ начин основните рискове; в) г) д) е) ж) з) и) ръководният орган, въз основа на оценка от комитета за нови продукти, разрешава търговията с нови продукти; когато ръководният орган делегира разрешаването на комитета за нови продукти: i) ii) iii) iv) разрешеният обем за новия продукт е достатъчно ограничителен, за да се предотвратят материални загуби, произтичащи от такива нови продукти, включително, когато е подходящо, по-кратки изпитателни периоди за продукти, посочени в член 2, буква в); разрешаването се делегира отделно за всеки вид нов продукт и винаги за ограничен период от най-много 6 месеца; разрешаването може да бъде подновено еднократно от ръководния орган; след изтичането на едногодишен период всички съответни проблеми, посочени в буква б), са или преодолени, или не се разрешава по-нататъшната търговия с този нов продукт; на звената за търговска дейност не се разрешава без специалното одобрение от комитета за нови продукти да търгуват с нови продукти, преди да бъдат преодолени проблемите, посочени в буква б); в специфичните случаи, когато на търговците е разрешено да търгуват с нови продукти, които не са в съответствие с буква б), комитетът за нови продукти одобрява сделките на индивидуална основа и в рамките на ограниченията, посочени в буква г), подточка i); комитетът за нови продукти заседава достатъчно често, за да оцени и одобри всяка сделка с нов продукт и да наблюдава всички проблеми, посочени в буква б), които може да породят тези сделки; сделките се наблюдават индивидуално, докато всички проблеми, посочени в буква б), бъдат преодолени напълно и въз основа на оценка от комитета за нови продукти ръководният орган потвърди, че сделките са включени напълно във всички съответни информационните системи и се контролират чрез редовната система за управление на риска; всички нови продукти, независимо от степента им на интегриране в информационните системи, се включват в изчисленията както във вътрешния модел за измерване на риска, така и във всекидневните промени в стойността на портфейла, използвани за бек-тестове и за целите на теста за разпределение на печалба и загуба.