Чл. 12

Член 12 Определяне на стрес периода

1. Институциите определят стрес периода за неподатливите на моделиране рискови фактори от широкообхватна категория рискови фактори, като определят 12-месечния период на наблюдение с най-високата стойност, получена в съответствие със следната формула:

∑ j ∈ i RSSj където: — i обозначава широката категория рискови фактори; — j е индексът, обозначаващ неподатливите на моделиране рискови фактори или неподатливите на моделиране стандартизирани интервали, за които институцията изчислява мярката на риска при стрес сценарий, принадлежаща към широката категория рискови фактори i;

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/397/oj 11/21

BG OB L, 29.1.2024 г. — RSSj е преизчислената за различен период мярка на риска при стрес сценарий за неподатливия на моделиране рисков фактор или неподатливия на моделиране стандартизиран интервал j, изчислена в съответствие с член 16.

1. Чрез дерогация от параграф 1 институциите могат да определят стрес периода за неподатливите на моделиране рискови фактори в широкообхватна категория рискови фактори, като определят 12-месечния период на наблюдение с възможно най- голямата мярка на частичния очакван недостиг PESRS;i, посочена в член 325бб, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013. Когато институциите прилагат тази дерогация, те следва да представят доказателства, че определеният стрес период представлява период на финансов стрес за нейните неподатливи на моделиране рискови фактори. Институциите вземат предвид как техният портфейл е изложен на неподатливите на моделиране рискови фактори в широкообхватната категория рискови фактори.

При определяне на стрес периода институциите използват период на наблюдение, започващ най-малко от 1 януари

1. 2007 г., по начин, удовлетворяващ компетентните органи.

4. Институциите преразглеждат определения стрес период поне веднъж на тримесечие.