Чл. 14

Член 14 Определяне на регулаторния екстремен сценарий на бъдещи шокове

1. Регулаторният екстремен сценарий на бъдещи шокове, посочен в член 325бк, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013, е шок, водещ до максималната загуба, която може да възникне поради промяна в неподатлив на моделиране рисков фактор, когато тази максимална загуба е ограничена.

Когато максималната загуба, посочена в параграф 1, не е ограничена, институциите определят регулаторния екстремен

1. сценарий на бъдещия шок, като предприемат следните стъпки в следната последователност:

а) използват експертен подход, като използват наличната качествена и количествена информация, за да идентифицират загуба, дължаща се на промяна в стойността на неподатливия на моделиране рисков фактор, която няма да бъде надхвърлена с ниво на сигурност, равно на 99,95 % за хоризонт от 10 работни дни в бъдещ период на финансов стрес, еквивалентен на стрес периода, определен за неподатливия на моделиране рисков фактор. Когато правят това, институциите следва да вземат предвид асиметричността и ексцеса (куртозис), които могат да характеризират доходността на неподатливия на моделиране рисков фактор в период на финансов стрес, и да обосноват всички допускания относно разпределението или статистически допускания, приети за определяне на тази загуба;

б) умножават загубата, получена в съответствие с буква а), по q ffiffiffiffiffiffiffiffiffi LHadj 10 ; където: — LH adj ¼ maxð20; LHÞ и където LH е ликвидният хоризонт за неподатливия на моделиране рисков фактор или за рисковите фактори в рамките на неподатливия на моделиране стандартизиран интервал, посочен в член 325бг от Регламент (ЕС) № 575/2013; в) определят регулаторния екстремен сценарий на бъдещ шок като шок, водещ до загуба, произтичаща от букви а) и б).

1. Когато институциите изчисляват мярка на риска при стрес сценарий за повече от един неподатлив на моделиране рисков фактор, както е посочено в член 325бк, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013, регулаторният екстремен сценарий на бъдещ шок, посочен в член 325бк, параграф 3, буква б) от посочения регламент, е сценарий, водещ до максималната загуба, която може да възникне поради промяна в стойностите, възприети от тези неподатливи на моделиране рискови фактори.
2. Чрез дерогация от параграф 3, когато институциите изчисляват мярката на риска при стрес сценарий за повече от един неподатлив на моделиране рисков фактор, както е посочено в член 325бк, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013, и максималната загуба, посочена в параграф 3 от настоящия член, не е ограничена, институциите определят регулаторния екстремен сценарий на бъдещия шок, като предприемат следните стъпки в следната последователност:

а) използват експертен подход, като използват наличната качествена и количествена информация, за да определят загуба, дължаща се на промяна в стойностите на неподатливите на моделиране рискови фактори, която няма да бъде надхвърлена с ниво на сигурност, равно на 99,95 %, за хоризонт от 10 работни дни в бъдещ период на финансов стрес, еквивалентен на стрес периода, определен за неподатливите на моделиране рискови фактори. Когато правят това, институциите следва да вземат предвид асиметричността и ексцеса (куртозис), които могат да характеризират доходността на неподатливите на моделиране рискови фактори в период на финансов стрес, и да обосноват всички допускания относно разпределението или статистически допускания, приети за определяне на тази загуба; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/397/oj 13/21

BG OB L, 29.1.2024 г. б) умножават загубата, получена в съответствие с буква а), по q ffiffiffiffiffiffiffiffiffi LHadj 10 ; където: — LH adj ¼ maxð20; LHÞ и където LH е ликвидният хоризонт за неподатливия на моделиране рисков фактор, посочен в член 325бг от Регламент (ЕС) № 575/2013; в) определят регулаторния екстремен сценарий на бъдещ шок като сценарий, водещ до загуба, произтичаща от букви а) и б). ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПРИ КОИТО ИНСТИТУЦИИТЕ МОГАТ ДА ИЗЧИСЛЯВАТ МЯРКА НА РИСКА ПРИ СТРЕС СЦЕНАРИЙ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН НЕПОДАТЛИВ НА МОДЕЛИРАНЕ РИСКОВ ФАКТОР Глава 3