Чл. 5

Член 5 Директен метод — неподатливи на моделиране стандартизирани интервали

1. При прилагане на директния метод към неподатливи на моделиране рискови фактори, принадлежащи към неподатливи на моделиране стандартизирани интервали, институциите предприемат следните стъпки в следната последователност:

а) определят динамичен ред от загуби, както следва: i) в съответствие с член 7 за всеки неподатлив на моделиране рисков фактор в рамките на неподатливия на моделиране интервал определят динамичния ред от доходности, най-близки до доходностите за 10 работни дни за стрес периода, определен в съответствие с член 12; ii) премахват от всеки динамичен ред, получен в съответствие с подточка i), стойностите, съответстващи на дати, за които не по всички от тези динамични редове има доходност; iii) за всеки неподатлив на моделиране рисков фактор в рамките на неподатлив на моделиране интервал прилагат към стойността на неподатливия на моделиране рисков фактор шоковете, които съответстват на доходността в съответните динамични редове, получени в съответствие с подточка ii); iv) определят динамичния ред на загубите, като за всяка дата, съответстваща на стойност в динамичния ред, получен в съответствие с подточка iii), изчисляват загубата, която би възникнала, ако неподатливите на моделиране рискови фактори в неподатлив на моделиране интервал приемат стойностите, включени в тези динамични редове за тази дата.

б) изчисляват оценката при разпределение с дясно рамо на очаквания недостиг в съответствие с член 11, параграф 2 за динамичния ред на загубите, получен в съответствие с буква а) от настоящия параграф.

1. Сценарият на шокове, водещи до загуба, равна на оценката при разпределение с дясно рамо на очаквания недостиг, получена в съответствие с параграф 1, буква б), представлява екстремният сценарий на бъдещ шок за неподатливия на моделиране интервал.