Чл. 6

Член 6 Поетапен метод — неподатливи на моделиране стандартизирани интервали При прилагане на поетапния метод към неподатливи на моделиране рискови фактори, принадлежащи към 1. неподатливи на моделиране стандартизирани интервали, институциите определят екстремния сценарий на бъдещия шок, като предприемат следните стъпки в следната последователност: а) в съответствие с член 7 за всеки неподатлив на моделиране рисков фактор в рамките на неподатливия на моделиране стандартизиран интервал определят динамичните редове от доходности за 10 работни дни за стрес периода, определен в съответствие с член 12;

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/397/oj 5/21

BG OB L, 29.1.2024 г. б) за всеки неподатлив на моделиране рисков фактор в рамките на неподатлив на моделиране стандартизиран интервал определят калибриран към повишение шок и калибриран към понижение шок от съответния динамичен ред от доходности за 10 работни дни, посочен в буква а), в съответствие с: i) ii) историческия метод, посочен в член 8, когато броят на доходностите във всички динамични редове от доходности за 10 работни дни, посочени в буква а) от настоящия параграф, съответстващи на неподатливите на моделиране рискови фактори в неподатливия на моделиране интервал, е равен на или по-голям от 200; асиметричния сигма метод, посочен в член 9, когато не е изпълнено условието, посочено в буква б), подточка i) от настоящия параграф, за използване на историческия метод, и когато броят на доходностите във всички динамични редове от доходности за 10 работни дни, посочени в буква а) от настоящия параграф, съответстващи на неподатливите на моделиране рискови фактори в неподатливия на моделиране интервал, е равен на или по-голям от 12;

iii) резервния метод, посочен в член 10, когато е налице най-малко един неподатлив на моделиране рисков фактор в неподатливия на моделиране интервал, за който броят на доходностите в динамичните редове от доходности за 10 работни дни, посочени в буква а) от настоящия параграф, е по-малък от 12; в) изчисляват и двете посочени по-долу стойности: i) загубата, съответстваща на сценарий, при който съответният калибриран към повишение шок, определен в съответствие с буква б), умножен по параметър β, се прилага към всеки рисков фактор в интервала, неподатлив на моделиране; ii) загубата, съответстваща на сценарий, при който съответният калибриран към понижение шок, определен в съответствие с буква б), умножен по параметър β, се прилага към всеки рисков фактор в интервала, неподатлив на моделиране. За целите на буква в) институциите умножават калибрираните към повишение и към понижение шокове по параметъра β в два случая, като β = 1 и β = ⅘. Сценарият на шокове, водещи до най-голяма загуба, сред изчислените в съответствие с параграф 1, буква в),

1. представлява екстремният сценарий на бъдещ шок за неподатливия на моделиране стандартизиран интервал.