Чл. 7

Член 7 Определяне на динамичните редове от доходности за 10 работни дни Институциите определят динамичните редове от доходности за 10 работни дни за стрес периода във връзка с даден

1. неподатлив на моделиране рисков фактор, като предприемат следните стъпки в следната последователност:

а) определят динамичния ред от наблюдения за неподатливия на моделиране рисков фактор за стрес периода и включват в този динамичен ред само по едно наблюдение на работен ден, което представлява действителни пазарни данни; б) разширяват динамичния ред, посочен в буква а), като включват наблюденията, налични за период от 20 работни дни след стрес периода; когато референтната дата за изчисляване на мярката на риска при стрес сценарий е по-малко от 20 работни дни след края на стрес периода, институциите включват тези наблюдения, които са налични от края на стрес периода до референтната дата; в) по отношение на всяка дата Dt, за която има наблюдение в динамичния ред, произтичащ от буква а), с изключение на последното наблюдение, институциите определят измежду датите с наблюдение в разширения динамичен ред, посочен в буква б), датата Dt

0 , следваща Dt, за която следната стойност е най малка: където: v ¼ j 10 работни дни D t0 – Dt – 1j — Dt е датата, за която има наблюдение в динамичния ред, посочен в буква а), с изключение на последното наблюдение; 6/21 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/397/oj

OB L, 29.1.2024 г. BG — Dt 0 е дата, следваща Dt с наблюдение в разширения динамичен ред, посочен в буква б); — разликата от Dt 0 – Dt е изразена в работни дни; г) за всяка дата Dt, за която има наблюдение в динамичния ред, получен по буква а), с изключение на последното наблюдение, те определят съответната доходност за 10 работни дни, като определят доходността за неподатливия на моделиране рисков фактор за периода между датата Dt на наблюдението и датата Dt 0 , за която стойността v е най-малка в съответствие с буква в), и впоследствие я преизчисляват, за да получат доходност за период от 10 работни дни, като умножат доходността по q ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi 10 работни дни . t0 – Dt D За целите на буква в), когато има повече от една дата, за която тази стойност е най-малка, датата Dt минималната стойност, която е настъпила по-късно във времето. 0 е датата сред тези с

1. Динамичните редове, посочени в параграф 1, буква а), включват най-малко наблюденията, използвани за калибриране на сценариите за бъдещи шокове, посочени в член 325бв от Регламент (ЕС) № 575/2013, когато този рисков фактор е бил предварително оценен като податлив на моделиране в съответствие с член 325бд от посочения регламент.