Чл. 8

Член 8 Калибриран към понижение и към повишение шок по историческия метод При историческия метод институциите определят калибрирания към понижение шок от динамичен ред от доходности

1. за 10 работни дни за неподатлив на моделиране рисков фактор в съответствие със следната формула:

� калибриран към понижение шок ¼ cES LeftðRetÞ× 0; 95 þ 1ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi N – 1;5 � p където: — Ret обозначава динамичния ред от доходности за 10 работни дни на неподатливия на моделиране рисков фактор; — cES LeftðRetÞ е оценката при разпределение с ляво рамо на очаквания недостиг за динамичния ред Ret, изчислена в съответствие с член 11, параграф 1; — N е броят на доходностите в динамичния ред Ret. Институциите определят калибрирания към повишение шок от динамичен ред от доходности за 10 работни дни за

1. неподатлив на моделиране рисков фактор по историческия метод в съответствие със следната формула:

калибриран към повишение шок ¼ cES RightðRetÞ× 0; 95 þ 1ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi N – 1;5

p � � където: — Ret обозначава динамичния ред от доходности за 10 работни дни на неподатливия на моделиране рисков фактор; — cES RightðRetÞ е оценката при разпределение с дясно рамо на очаквания недостиг за динамичния ред Ret, изчислена в съответствие с член 11, параграф 2; — N е броят на доходностите в динамичния ред Ret.