Чл. 27

Чл. 27.(1) Пазарен риск е рискът от загуби, възникващи от движенията в пазарните цени на дълговите (лихвените) и капиталовите инструменти от търговския портфейл и на валутните и стоковите инструменти от търговския и банковия портфейл. (2) Пазарният риск обхваща:

1. позиционния риск на дълговите инструменти в търговския портфейл;
2. позиционния риск на капиталовите инструменти в търговския портфейл;
3. валутния риск в търговския и банковия портфейл;
4. стоковия риск в търговския и банковия портфейл.

(3) Капиталовото изискване за пазарен риск се изчислява по един от следните подходи:

1. сумата от капиталовите изисквания за пазарен риск, изчислени по стандартизирания подход; или
2. сумата от капиталовите изисквания за пазарен риск, изчислени по подход, базиран на вътрешни модели в съответствие с раздел VI на тази глава; или
3. комбинация от двата подхода.

Раздел II.Капиталови изисквания за позиционен риск