Чл. 28

Чл. 28.(1) Позиционен риск е рискът от промяна в цените на инструментите в търговския портфейл. (2) Позиционният риск има два компонента:

1. специфичен позиционен риск е рискът от промяна в цената на инструмента в резултат на фактори, отнасящи се до неговия емитент, или в случай на дериват - емитентът на базовия актив;
2. общ позиционен риск е рискът от промяна в цената на инструмента в резултат на промяна в равнището на лихвените проценти в случай на търгуван дългов инструмент или дългов дериват, или поради промени на капиталовия пазар в случай на капиталов инструмент (акции или дялови участия в капитала) или капиталов дериват, несвързани с конкретни характеристики на отделните инструменти.

(3) Капиталовите изисквания за специфичен и общ позиционен риск се изчисляват по стандартизирания подход по този раздел или по подход, използващ вътрешни модели по смисъла на раздел VI на тази глава. (4) Оценката за позиционен риск представлява сумата от получените стойности за:

1. специфичен риск на дълговите инструменти почл. 32, ал. 4;
2. общ риск на дълговите инструменти почл. 34, ал. 10, съответночл. 35, ал. 6;
3. специфичен риск на капиталовите инструменти почл. 37, ал. 3;
4. общ риск на капиталовите инструменти почл. 38, ал. 3.

(5) Сумата по ал. 4 се умножава по 8,334 и участва в знаменателя на отношенията за капиталова адекватност почл. 8като рисково-претеглени позиции за позиционен риск.

Определение и компоненти на позиционния риск