Чл. 31
НАРЕДБА № 38 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА КАПИТАЛОВАТА АДЕКВАТНОСТ НА БАНКИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 106 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)
Капиталовото изискване за позиционен риск, свързан с дълговите инструменти, е равно на сумата от капиталовото изискване за специфичен риск и капиталовото изискване за общ риск.
Капиталовото изискване за общ и специфичен риск, възникващ от дългови инструменти се изчислява чрез стандартизирания подход почл. 32-35.
Банките могат да изчисляват капиталовите изисквания за общ риск и чрез използване на вътрешни модели в съответствие с раздел VI на тази глава.
Банките класифицират нетните си позиции в дългови инструменти в съответствие с валутата, в която са деноминирани, и изчисляват капиталовите си изисквания за общ и специфичен риск във всяка валута поотделно.
Практика по чл. 31
0 решения, 0 цитирания
Няма налични съдебни препратки за избрания филтър.