Чл. 32
НАРЕДБА № 38 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА КАПИТАЛОВАТА АДЕКВАТНОСТ НА БАНКИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 106 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)
Капиталовото изискване за специфичен риск е предназначено за защита срещу неблагоприятното движение в цената на дълговия инструмент, дължащо се на фактори, свързани с неговия емитент.
При измерването на риска нетиране се допуска само за позиции в идентични емисии съгласночл. 29, ал. 2(включително позициите в дериватни инструменти).
Банките включват нетните си позиции от търговския портфейл в съответните категории на табл. № 2 с оглед на техните емитенти и остатъчен срок до падежа, като след това ги умножат по указаните тегла. Таблица 2
Получената по реда на ал. 3 обща стойност е оценката за специфичен риск на дълговите инструменти.
Практика по чл. 32
0 решения, 0 цитирания
Няма налични съдебни препратки за избрания филтър.