Чл. 50

НАРЕДБА № 38 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА КАПИТАЛОВАТА АДЕКВАТНОСТ НА БАНКИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 106 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

НаредбаГлава четвъртаРаздел VI
Всички членовеОбясни в чатОригинален източник

Чл. 50.(1) При изчисляване на стойността под риск се спазват следните минимални количествените критерии:

  1. стойността под риск се изчислява ежедневно;
  2. използва се 99-процентов едностранен доверителен интервал (one-tailed confidence interval);
  3. стойността под риск се изчислява за 10-дневен еквивалентен период на държане;
  4. стойността под риск се изчислява на база исторически период на наблюдение най-малко една година; в случай на съществено увеличение в ценовата волатилност (изменчивост) БНБ може да налага по-къс период на наблюдение;
  5. информацията, използвана за изчисляване стойността под риск, се осъвременява поне веднъж на всеки три месеца и във всеки случай, в който пазарните цени са обект на съществени промени.

(2) Използваният модел трябва да обхваща съществените рискове, свързани с опциите във всяка от рисковите категории.

Количествени критерии

← Чл. 49Чл. 51 →

Практика по чл. 50

0 решения, 0 цитирания

Няма налични съдебни препратки за избрания филтър.