Чл. 56

Чл. 56.(1) Капиталовото изискване за банки, които използват одобрен от БНБ вътрешен модел, е по-голямата величина от:

1. стойността под риск за предходния ден; или
2. средната стойност на ежедневните стойности под риск за предходните 60 работни дни, умножена с мултипликационния фактор по ал. 2 или с увеличения мултипликационен фактор по реда на ал. 3.

(2) Минималният мултипликационен фактор е 4,5. (3) Мултипликационният фактор по ал. 2 се увеличава с плюс-фактор от 0 до 1,5 (табл. 6) в зависимост от броя на превишенията на лимита за последните 250 работни дни, установени чрез бек-тестовете. Таблица 6 (4) Получената стойност по ал. 1, умножена по 8,334, представлява рисково-претеглените позиции за съответния пазарен риск и участва в знаменателя на отношенията за капиталова адекватност за банките, които измерват пазарни рискове чрез вътрешни модели, разрешени по реда на тази наредба. (5) Превишение на лимита е еднодневната промяна в стойността на портфейла, надвишаваща стойността под риск, изчислена за деня чрез прилагане на модела. (6) Превишенията на лимитите се изчисляват по последователен начин посредством действителните или хипотетичните промени в стойността на портфейла. (7) За определяне на плюс-фактора броят на превишенията се оценява поне веднъж на тримесечие или по-често, когато е необходимо. (8) Банката уведомява БНБ не по-късно от 5 работни дни след установяване чрез бек-тестване, че броят на превишенията на лимитите налага увеличение на плюс-фактора. (9) Когато броят на превишенията на лимитите демонстрира неточност на модела, БНБ може да оттегли разрешението за използването на този модел или да постави допълнителни изисквания за подобрението му. (10) Необхванатите от модела пазарни рискове се покриват със собствен капитал на база стандартизираните подходи.

Капиталови изисквания