Чл. 57
НАРЕДБА № 38 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА КАПИТАЛОВАТА АДЕКВАТНОСТ НА БАНКИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 106 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)
Чл. 57.(1) Банка, която използва вътрешни модели за изчисляване на капиталовите изисквания за пазарен риск, поддържа програми за бек-тестване с цел удостоверяване точността на модела и определяне на мултипликационен фактор. (2) Бек-тестовете изчисляват разликите между текущата стойност под риск и стойността под риск, получена от модела съгласно заложените параметри почл. 50. (3) Текущата стойност под риск се изчислява едновременно по двата подхода:
- на база действителната печалба или загуба ежедневно;
- на база хипотетични промени в стойността на портфейла за деня на база на допускане, че крайните позиции от предходния ден са останали непроменени.
(4) При необходимост БНБ изисква подобрение на програмите за бек-тестване, когато резултатите от тях не са надеждни.
Бек-тестване
Практика по чл. 57
0 решения, 0 цитирания
Няма налични съдебни препратки за избрания филтър.