Чл. 58
НАРЕДБА № 38 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА КАПИТАЛОВАТА АДЕКВАТНОСТ НА БАНКИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 106 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)
Банка, която използва вътрешни модели за изчисляване на капиталовите изисквания за пазарен риск, поддържа програми за стрес-тестване.
В случаите, когато допусканията на модела са неприложими или когато допусканията са на база екстремни ситуации, банката извършва стрес-тестване, за да идентифицира рисковете, на които е изложена.
Стрес-тестването обхваща факторите, които създават извънредните загуби или печалби в търговския портфейл или затрудняват управлението на риска в него.
При даване на разрешение за използване на вътрешен модел БНБ извършва преглед на процедурите за провеждане на стрес-тестването и резултатите от него.
Практика по чл. 58
0 решения, 0 цитирания
Няма налични съдебни препратки за избрания филтър.