Чл. 2
Делегиран регламент (ЕС) 2024/856 на Комисията от 1 декември 2023 година за допълнение на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на шоковите сценарии за надзорни цели, общите допускания за моделирането и параметрите и понятието за голям спад
Член 2 Определяне на шоковите сценарии за надзорни цели Ако за дадена валута c е определен размерът на успоредните, краткосрочните и дългосрочните шокове спрямо безрисковия лихвен процент, се прилага следната параметризация на шестте шокови сценария за надзорни цели: 1) Успореден шок за валута c: постоянен успореден шок нагоре или надолу за всички времеви интервали: 2) Шок на краткосрочните лихвени проценти за валута c: ΔRуспореден;cðtkÞ ¼ ± Rуспореден;c ΔRдългосрочен;cðtkÞ ¼ ± Rдългосрочен;c•e – tk 4 ; където tk е средата (във времето) на k-тия времеви диапазон. 3) Шок на дългосрочните лихвени проценти за валута c: � ΔRдългосрочен;cðtkÞ ¼ ± Rдългосрочен;c• 1 – e � – tk 4 4) Шокове със завъртане за валута c: ΔRповишаване на стръмността;cðtkÞ ¼ – 0; 65• jΔRкраткосрочен;cðtkÞj + 0; 9• jΔRдългосрочен;cðtkÞj; ΔRизравнителен;cðtkÞ ¼ + 0; 8• jΔRкраткосрочен;cðtkÞj – 0; 6• jΔRдългосрочен;cðtkÞj:
Практика по чл. 2
0 решения, 0 цитирания
Няма налични съдебни препратки за избрания филтър.