Чл. 2
Делегиран регламент (ЕС) 2023/1577 на Комисията от 20 април 2023 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти за изчисляване на капиталовите изисквания за пазарен риск при изложените на валутен или стоков риск позиции в банковия портфейл и за третиране на тези позиции с оглед на регулаторните изисквания за бек-тестове и за разпределяне на печалбата и загубата при алтернативния подход на вътрешните модели (текст от значение за ЕИП)
Член 2 Изчисляване по алтернативния стандартизиран подход на капиталовите изисквания с оглед на пазарния риск за позициите в банковия портфейл, при които е налице стоков риск При изчисляването на капиталовите изисквания за позициите в банковия портфейл, при които е налице стоков риск, по предвидения в трета част, дял IV, глава 1а, раздел 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 метод на чувствителностите, институциите използват за основа последната налична справедлива стойност на тези позиции. Институциите оценяват тези позиции по справедлива стойност поне веднъж месечно.
Практика по чл. 2
0 решения, 0 цитирания
Няма налични съдебни препратки за избрания филтър.