Чл. 4

Член 4 Изчисляване по алтернативния подход на вътрешните модели на капиталовите изисквания с оглед на пазарния риск за позициите в банковия портфейл, при които е налице или стоков риск, или стоков и валутен риск При изчисляването на капиталовите изисквания за позициите в банковия портфейл, при които е налице или стоков 1. риск, или стоков и валутен риск, по предвидения в трета част, дял IV, глава 1б от Регламент (ЕС) № 575/2013 алтернативен подход на вътрешните модели, институциите използват за основа последната налична справедлива стойност на тези позиции. Институциите оценяват тези позиции по справедлива стойност ежедневно.

1. При изчисляването на мярката на риска от очакван недостиг, посочена в член 325бб от Регламент (ЕС) № 575/2013, и на мярката на риска при стрес сценарий, посочена в член 325бк от същия регламент, за позициите в банковия портфейл, при които е налице само стоков риск, институциите прилагат съответно сценарии на бъдещи сътресения или екстремни сценарии на бъдещи сътресения само спрямо рисковите фактори от посочената в член 325бг, параграф 1 от същия регламент широкообхватна категория фактори на стоковия риск.

1. При изчисляването на мярката на риска от очакван недостиг, посочена в член 325бб от Регламент (ЕС) № 575/2013, и на мярката на риска при стрес сценарий, посочена в член 325бк от същия регламент, за позициите в банковия портфейл, при които са налице и стоков, и валутен риск, институциите прилагат съответно сценарии на бъдещи сътресения или екстремни сценарии на бъдещи сътресения спрямо рисковите фактори от посочената в член 325бг, параграф 1 от същия регламент широкообхватна категория фактори на стоковия или на валутния риск.